“VaR”查询结果_在线百科全书查询
定义和用法(语法)提示和注释例子定义和用法filter_var()函数通过指定的过滤器过滤变量。如果成功，则返回已过滤的数据，如果失败，则返回false。语法filter_var(variable,filter,options)参数 描述variable 必需。规定要过滤的变量。filter 可选。规定要使用的过滤器的ID。options 规定包含标志/选项的数组。检查每个过滤器可能的标志和选项。 详情>>
Var83是一颗位于三角座三角座星系（M33）的高光度蓝变星。它的热星等为±2,200,000太阳光度，绝对星等-11.1，是目前已知光度最亮的恒星之一。 详情>>
描述例子var_dump(PHP3>=3.0.5,PHP4,PHP5)var_dump--打印变量的相关信息描述voidvar_dump(mixedexpression[,mixedexpression[,...]])此函数显示关于一个或多个表达式的结构信息，包括表达式的类型与值。数组将递归展开值，通过缩进显示其结构。提示:为了防止程序直接将结果输出到浏览器，可以使用输出控制函数（outpu 详情>>
函数说明函数定义实例说明函数说明(PHP4>=4.2.0,PHP5)var_export—输出或返回一个变量的字符串表示函数定义mixedvar_export(mixed$expression[,bool$return])此函数返回关于传递给该函数的变量的结构信息，它和var_dump()类似，不同的是其返回的表示是合法的PHP代码。可以通过将函数的第二个参数设置为TRUE，从而返回变量的表 详情>>
即ValueatRisk（VaR），是指未来一定时间内，在给定的可能性下，任何一种金融工具和品种的潜在变化。VaR是一种利用概率论与数量统计来评估风险的方法，它可以使投资人既知道损失发生的可能性，又知道潜在损失的金额。 详情>>
计算机语言中的var：Pascal:VAR在Pascal作为程序的保留字，用于定义变量。如：vara:integer；（定义变量a，类型为整数）varu:array1.。100ofinteger；（定义数组u，下标由1至100，数组单元类型为整数）计算机术语(JavaScriptPascalC#ASPLinux)金融术语(基本思想基本模型假设条件模型应用计量风险分析结论)物理单位真空自耗电弧熔炼计 详情>>
概述VAR方法提出的背景VAR的定义VAR的表示公式VAR的计算系数VaR的特点VaR在风险管理的应用VaR在期货上的应用(1、利用VaR方法正确制定期货保证金水平。2、利用VaR方法提高期货经纪公司竞争能力。3．期货交易中VaR值的计算。)VaR模型的优点VaR模型应用注意问题概述VAR方法(ValueatRisk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法VAR方法提出的背 详情>>
【含义】【语法】【说明】【示例】【含义】计算基于给定样本的方差。【语法】VAR(number1,number2,...)Number1,number2,...为对应于总体样本的1到30个参数。【说明】·函数VAR假设其参数是样本总体中的一个样本。如果数据为样本总体，则应使用函数VARP来计算方差。·逻辑值（TRUE和FALSE）和文本将被忽略。如果不能忽略逻辑值和文本，请使用Vara工作表函数。【 详情>>
var简介VaR模型及其在金融风险管理中的应用var简介计算机语言中的var：VAR在Pascal作为程序的保留字，用于定义变量。如：vara:integer;(定义变量a，类型为整数)varu:array[1..100]ofinteger;（定义数组u，下标由1至100，数组单元类型为整数）常用变量类型（具体见变量词条）：integer整型longint长整型real实数型char字符型stri 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:风险价值VAR（第三版）作 者：（美）乔瑞，郑伏虎，万峰，杨瑞琪译出版社：中信出版社出版时间：2010-4-1ISBN:9787508618708开本：16开定价:78.00元内容简介VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨V 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:风险价值VAR:金融风险管理新标准作 者：(美国)菲利普·乔瑞(PhilippeJorion)万峰出版社：中信出版社出版时间：2010年04月ISBN:9787508618708开本：16开定价:78.00元内容简介《风险价值VAR:金融风险管理新标准(第3版)》中强调了经营风险，涵盖了风险管理方面的新技巧，总结了巴塞尔协议的最新规范.补充了使用VAR 详情>>
本书是关于“基于VaR的商业银行风险管理”的专著，全书对VaR在银行领域的风险管理做一个比较全面的研究。书中首先对VaR的算法进行研究和实证分析，然后建立基于VaR的银行资本配置模型，该模型考虑了银行的交易费用、风险偏好和经营策略，并在此基础上进一步扩展到银行风险资本配置与绩效评估；接着研究基于VaR的银行监管与银行风险策略，基于VaR的银行信用风险管理和VaR约束下的银行投资组合选择，建立基于C 详情>>
Var83是一颗位于三角座三角座星系（M33）的高光度蓝变星。它的热星等为±2,200,000太阳光度，绝对星等-11.1，是目前已知光度最亮的恒星之一。 详情>>
描述例子var_dump(PHP3>=3.0.5,PHP4,PHP5)var_dump--打印变量的相关信息描述voidvar_dump(mixedexpression[,mixedexpression[,...]])此函数显示关于一个或多个表达式的结构信息，包括表达式的类型与值。数组将递归展开值，通过缩进显示其结构。提示:为了防止程序直接将结果输出到浏览器，可以使用输出控制函数（outpu 详情>>
函数说明函数定义实例说明函数说明(PHP4>=4.2.0,PHP5)var_export—输出或返回一个变量的字符串表示函数定义mixedvar_export(mixed$expression[,bool$return])此函数返回关于传递给该函数的变量的结构信息，它和var_dump()类似，不同的是其返回的表示是合法的PHP代码。可以通过将函数的第二个参数设置为TRUE，从而返回变量的表 详情>>
即ValueatRisk（VaR），是指未来一定时间内，在给定的可能性下，任何一种金融工具和品种的潜在变化。VaR是一种利用概率论与数量统计来评估风险的方法，它可以使投资人既知道损失发生的可能性，又知道潜在损失的金额。 详情>>
Furcraea gigantea var.medio-picta
参见：花叶大福克兰 详情>>Furcraea gigantea var medio-picta medio picta
计算机语言中的var：Pascal:VAR在Pascal作为程序的保留字，用于定义变量。如：vara:integer；（定义变量a，类型为整数）varu:array1.。100ofinteger；（定义数组u，下标由1至100，数组单元类型为整数）计算机术语(JavaScriptPascalC#ASPLinux)金融术语(基本思想基本模型假设条件模型应用计量风险分析结论)物理单位真空自耗电弧熔炼计 详情>>
概述VAR方法提出的背景VAR的定义VAR的表示公式VAR的计算系数VaR的特点VaR在风险管理的应用VaR在期货上的应用(1、利用VaR方法正确制定期货保证金水平。2、利用VaR方法提高期货经纪公司竞争能力。3．期货交易中VaR值的计算。)VaR模型的优点VaR模型应用注意问题概述VAR方法(ValueatRisk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法VAR方法提出的背 详情>>
【含义】【语法】【说明】【示例】【含义】计算基于给定样本的方差。【语法】VAR(number1,number2,...)Number1,number2,...为对应于总体样本的1到30个参数。【说明】·函数VAR假设其参数是样本总体中的一个样本。如果数据为样本总体，则应使用函数VARP来计算方差。·逻辑值（TRUE和FALSE）和文本将被忽略。如果不能忽略逻辑值和文本，请使用Vara工作表函数。【 详情>>
var简介VaR模型及其在金融风险管理中的应用var简介计算机语言中的var：VAR在Pascal作为程序的保留字，用于定义变量。如：vara:integer;(定义变量a，类型为整数)varu:array[1..100]ofinteger;（定义数组u，下标由1至100，数组单元类型为整数）常用变量类型（具体见变量词条）：integer整型longint长整型real实数型char字符型stri 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:风险价值VAR（第三版）作 者：（美）乔瑞，郑伏虎，万峰，杨瑞琪译出版社：中信出版社出版时间：2010-4-1ISBN:9787508618708开本：16开定价:78.00元内容简介VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重点探讨V 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:风险价值VAR:金融风险管理新标准作 者：(美国)菲利普·乔瑞(PhilippeJorion)万峰出版社：中信出版社出版时间：2010年04月ISBN:9787508618708开本：16开定价:78.00元内容简介《风险价值VAR:金融风险管理新标准(第3版)》中强调了经营风险，涵盖了风险管理方面的新技巧，总结了巴塞尔协议的最新规范.补充了使用VAR 详情>>
本书是关于“基于VaR的商业银行风险管理”的专著，全书对VaR在银行领域的风险管理做一个比较全面的研究。书中首先对VaR的算法进行研究和实证分析，然后建立基于VaR的银行资本配置模型，该模型考虑了银行的交易费用、风险偏好和经营策略，并在此基础上进一步扩展到银行风险资本配置与绩效评估；接着研究基于VaR的银行监管与银行风险策略，基于VaR的银行信用风险管理和VaR约束下的银行投资组合选择，建立基于C 详情>>
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