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套利
套利( arbitrage): ，广义的套利在金融工程的定义中是指可以通过金融工具的组合建立一种投资组合，建立该组合时不需要成本，而且将来可以产生非负的收益。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。 在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。 概述 主要套利模式 ( 股指期货套 详情>>
金融市场上总会有“套利”这一说法，但这是非正常的市场现象，即使出现也是转瞬即逝的。我听过有外汇套利，但黄金或白银没听过有什么套利 详情>>
图书信息内容简介图书目录图书信息书名:不完美套利条件下人民币均衡汇率研究作 者：徐家杰出版社：上海财经大学出版社有限公司出版时间：2010-1-1ISBN:9787564206819开本：16开定价:15.00元内容简介1997年亚洲金融危机以来，短短十余年时间里，人民币汇率问题几度成为国内外理论界和工商界关注的焦点。其中既涉及人民币是否应该升值的问题，又涉及人民币汇率形成机制改革的问题。对于人民 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:长线布局短线套利作 者：丹阳出版社：经济管理出版社出版时间：2010年02月ISBN:9787509608111开本：16开定价:38.00元内容简介《长线布局·短线套利》的编写得到许多在一线实战多年的股市投资精英的鼎力相助。书中的许多章节得益于他们靠多年切身经验提供的资料和素材，可以说字字珠玑。《长线布局·短线套利》还借鉴了许多证券界同行的观点和论述 详情>>
内容提要编辑推荐作者简介目录作者：赵文明主编ISBN：10位［750960043X］13位［9787509600436］出版社：经济管理出版社出版日期：2008-1-1定价：￥29.00元内容提要站在股票市场的最前沿，我们不得不对一些盲目乐观的股民发出由衷的忠告，在入市之前，或是在股市里淘金的，一定要知道如何规避最基本的风险，知道一些最基本的常识。因为股票投资只有三种情况：第一种，高风险与低回报； 详情>>
基本概况适用范围管理理念软件优势售后服务基本概况炒黄金套利软件是一套专门针对黄金白银等贵金属进行套利的软件，此软件由金融软件业的翘楚--山东大智慧集合数百名金融业专家和工程师研究而成。此软件的功能在于降低炒黄金白银等贵金属的风险性，增大客户的盈利能力。有了炒黄金套利软件，客户的盈利能力大大增强，居间商的存活时间也大大增加。适用范围该软件的适用对象包含上海黄金交易所，天津贵金属交易所，上海期货交易所 详情>>
掉期性抛补套利指借入利率较低的货币，在现汇市场上兑换为利率较高的另一种货币，并进行投资；同时签定一份外汇远期合约，在到期日按约定汇率卖出后一种货币的本利和以偿还借款的套利方式。 详情>>
图书信息内容简介图书目录图书信息书名:短线套利就用这几招作 者：付刚出版社：人民邮电出版社出版时间：2010年7月1日ISBN:9787115233158开本：16开定价:29.80元内容简介《短线套利就用这几招》首先介绍了股市中短线套利的基本思路和原则、短线套利的选股方法；之后分别讲解了如何通过波段操作、K线分析、技术指标、市场分析、大盘趋势以及跟庄来实现套利的短线操作技巧，并为读者提供了分辨股 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:短线套利实战技法作 者：江河出版社：中国经济出版社出版时间：2010-1-1ISBN:9787501795369开本：16开定价:36.00元内容简介本书融股票短线操作的基础知识、基本技法为—体，在介绍K线图、技术指标和技术图形等入门知识的基础上，详细为股民朋友们解读了短线顺势、看盘、选股、操盘、解套、跟庄等实战技法。为避免技术指标分析的枯燥感，书中大 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:短线赢家:快速套利必知的45个操盘细节作 者：唐伟元出版社：人民邮电出版社出版时间：2010年7月1日ISBN:9787115232731开本：16开定价:25.00元内容简介《短线赢家:快速套利必知的45个操盘细节》内容简介：短线交易是大多数投资者参与股市的方式，它提供了最快的投资回报，同时也体现了对投资者最大的挑战，投资者必须时刻保持专注和警觉，还 详情>>
概念实例概念在牛市行情中，由于投资者对现货后市的良好预期，远期合约将会表现出更好的上涨性或抗跌性，此时我们可以买入远期合约，卖出近期合约，这种套利方式称作多头跨期套利。实例1、当股票市场趋势向上时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速上升时，进行多头跨期套利的投资者，出售近期月份合约而买进远期月份合约。近期合约远期合约基差开始以95.00售出1份6月S&P500指数期 详情>>
概述反向大豆提油套利属于期货套利中跨商品套利里的原料与成品间套利。反向大豆提油套利的作法是：卖出大豆期货合约，并买入豆油和豆粕的期货合约，同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量，三者之间的价格将会趋于正常，大豆加工商在期货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的亏损。当大豆价格受某些因素影响出现大幅上涨时，大豆原料可能与其产品出现倒挂。此时大豆加工商可以通过反向大豆提油套利减 详情>>
非抛补套利是指将资金持有者利用两个金融市场上短期利率差，将资金从利率低的国家调往利率高的国家，以赚取利差的一种外汇交易。抛补套利指投资者为防范投资期间的汇率变动风险，在进行套利交易的同时进行掉期抛补以防范外风 详情>>
飞鹰式套利飞鹰式套利，也叫秃鹰式套利。在期货市场中，是指分别卖出(买进)两种不同执行价格的期权，同时分别买进(卖出)较低与较高执行价格的期权。所有的期权都有相同的类型、标的合约与到期日，执行价格的间距相等。1.买人飞鹰式套利买入飞鹰式套利(LongCondor)综合分析表构造方式 方式一：买进一个低执行价格(A)看涨期权，卖出一个中低执行价格(B)看涨期权，卖出一个中高执行价格(C)看涨期权，买人 详情>>
工具套利就是利用同一标的资产的现货及各种衍生证券的价格差异，通过低买高卖来赚取无风险利润的行为。在这种套利形式中，多种资产或金融工具组合在一起，形成一种或多种与原来有着截然不同性质的金融工具，者这就是创造金融工具的过程。反之，一项金融工具可以分解成一系列的金融工具，且每一个都有着与原来金融工具不同的特性，金融工具的组合和分解正是金融工程的主要运用。 详情>>
参见：股票指数期货：投资、套利与套期保值 详情>>
内容简介目录前言内容简介《股票指数期货：投资、套利与套期保值》对股票指数期货的基本理论和方法作了比较系统的介绍，重点阐述股票指数期货的套利交易和套期保值交易。全书分为三部分，第一部分包括第1～4章，主要介绍股票指数期货的基本概念，如期货、远期、股票指数、股票指数期货、股票指数期货的交易策略、定价方法与风险控制等基本概念和基本方法；第二部分包括第5～7章，主要介绍股票指数期货的套利交易的概念、方法， 详情>>
图书信息内容简介目录前言图书信息作 者：林国春编丛书名：出版社：经济管理出版社ISBN：9787801623812出版时间：2002-06-01版 次：1页 数：236装 帧：平装开 本：所属分类：图书>金融与投资>期货内容简介《股票指数期货交易:套期保值与套利策略》讲述了要想促进投资者及市场本身的早日成熟，提高中国政府对金融衍生品市场的监管能力和风险抵御能力，就应不失时机地开展国内股 详情>>
图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:中国宇航出版社;第1版(2007年9月1日)平装:248页开本:16开ISBN:7802182913,9787802182912条形码:9787802182912尺寸:22.6x16.8x2cm重量:399g作者简介贾东良，毕业于中国地质大学经济学专业，拥有证券从业资格和多年证券投资经验，曾在香港交易所上市公司中国数码信息有限公司麾下的中国最大财经信息供 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:股市套利三部曲作 者：何智华出版社：经济管理出版社出版时间：2010年01月ISBN:9787509608449开本：16开定价:32.00元内容简介《股市套利三部曲》内容简介：一个真正战胜股市、能长久在股市生存的人，不单纯靠技术，也不单纯靠心态，更不可能靠运气。他必须具有正确的投资理念、平和的投资心态和熟练的投资技能，三者缺一不可。“顺势而为”就是一 详情>>
基本信息内容简介作者简介目录基本信息书名：《股指期货套保与套利》作 者：方世圣 著出版社：上海远东出版社出版时间：2010-7-1字 数：138000版 次：1页 数：186印刷时间：2010-7-1开 本：16开印 次：1纸 张：胶版纸ISBN：9787547601907内容简介《股指期货套保与套利》围绕股指期货套保、套利原理，并结合海外实例和学术研究结果，对股指期货的套保、套利交易进行了比较详 详情>>
基本信息内容简介基本信息作 者：宋逢明著丛书名：国家自然科学基金重大项目（金融工程）丛书出版社：清华大学出版社ISBN：9787302037149出版时间：1999-01-01版 次：1页 数：209装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>金融理论内容简介《金融工程原理：无套利均衡分析》共分10章。第一章引入基本的无套利均衡分析方法；第二章讨论利率的期限结构、帮助读者建立 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息出版社:清华大学出版社;第1版(2011年3月1日)丛书名:高等院校财政金融专业应用型教材平装:493页正文语种:简体中文开本:16ISBN:7302249687,9787302249689条形码:9787302249689尺寸:25.6x18.4x2.2cm重量:762g内容简介《金融衍生产品保值与套利技术》在比较系统、完整地介绍金融工程基本理论和基本方法的基础上，突 详情>>
一、简介二、管理人三、业绩比较基准四、费率结构五、开放期六、最低参与金额七、投资范围八、投资目标一、简介君享套利1号是由国泰君安证券资产管理公司开发的一款限额特定集合资产管理计划，已经中国证监会证监许可【2011】898号文批准设立，该计划的代码为：952015。二、管理人国泰君安证券资产管理有限公司三、业绩比较基准以绝对收益为目标，选取银行一年期定期存款利率上浮2%作为业绩比较基准。四、费率结构 详情>>
可转换证券套利英语为：convertiblearbitrage。套利保值投资的办法之一。其操作通常为买入可转换债券，再按一定比例卖空对应普通股。采用这种方法可以营造一个宽松的资金环境，如果可转换债券出现溢价则投资者将可获益。 详情>>
基本定义具体分析基本定义在熊市行情中，由于投资者看淡现货后市，远期合约下跌更快，抗跌性更弱，此时我们可以买入近期合约，卖出远期合约，这种套利方式称作空头跨期套利。具体分析1、当股票市场趋势向下时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速下跌时，进行空头空头跨期套利跨期套利的投资者，买进近期月份合约而卖出远期月份合约。近期合约远期合约基差开始以95.00买入1份6月S&P5 详情>>
跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。其具体操作方法是：在同一交易所内买进某一交割月份的一种期货合约的同时，卖出另一交割月份的同种期货合约，等到 详情>>
概念如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，这种套利叫作买进套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者就会通过同时将两条“腿”平仓来获利。简述由于价格较高一边的涨幅大于价格较低一边的涨幅，价差是扩大的，进行买进套利会使所买入的价格较高一边的期货合约的盈利大于所卖出的价格较低一边的亏损，整个套利的结果是盈利的。同样，在期 详情>>
定义解释举例定义如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小（Narrow）时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利为卖出套利（BellSpread）。解释.由于价格较高一边的涨幅小于价格较低一边的涨幅，价差是缩小的，进行卖出套利会使所卖出的价格较高一边的期货合约的亏损小于所买入的价格较低一边的盈利，整个套利的结果是盈利的。这是期货价格上涨时 详情>>
套利交易：即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。套利交易目前已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小，国际上绝大多数大型基金均主要采 详情>>
图书信息内容简介图书目录图书信息书名:盘中套利:短线实战操作技巧作 者：付刚出版社：中华工商联合出版社出版时间：2010年6月1日ISBN:9787802493063开本：16开定价:32.00元内容简介《盘中套利:短线实战操作技巧》立足于盘中技术分析，是一本关于如何读盘、根据盘面操盘套利的书。文中夹叙夹议、图文并茂，深入细致的介绍了各类看盘参数、指标、技术图形的使用方法和操作思路，旨在提升股民的 详情>>
三角套利是利用多种汇价在不同市场间的差价进行套利动作。例如在A银行美元以荷兰币表示的汇价为1.9025fl/$，B银行美元以加拿大币表示的价格为1.2646c$/$，C银行加拿大币以荷兰币基尔德表示的价格为1.5241fl/c$。依据A与B银行的报价，可依据计算交叉汇率的方式，得到加拿大币以基尔德表示的价格为：﹝1.9025fl/$﹞/﹝1.2646c$/$﹞=1.5044fl/c$所得之交叉汇率 详情>>
介绍期现套利跨期套利跨市场套利跨品种套利介绍与股指期货套利类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。《量化投资—策略与技术》中，介绍了四种类型的商品期货 详情>>
水平套利(HorizontalSpread)什么是水平套利水平套利又称为日期套利(CalendarSpread)、横向套利、跨月份套利或时间套利，是指是指买进和卖出敲定价格相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式。水平套利的应用水平套利的交易方式是买进一份期权，同时卖出一份执行价格相同、同属看涨或者看跌类别、但到期日不同的期权。由于远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度。在一般 详情>>
书籍信息内容简介目录书籍信息书籍名称：算法交易与套利交易书籍作者：赵胜名图书出版社：厦门大学出版社图书类别：经济图书标签：厦门大学出版社未知出版时间：1900-01开本：16开ISBN：9787561536254内容简介本书主要介绍算法交易和一些套利交易的策略，以便于读者对相关方面的内容进行阅读和学习。全书内容共分十五章两部分：第一部分，回顾了投资学一些相关的基本内容；第二部分则着重于介绍算法交易 详情>>
套利策略简介套利策略应用套利策略风险套利策略简介目前套利策略在财经方面的股指期货、股票和基金方面应用特别广泛。目前研究最多的套利策略指跨期套利策略，其中跨期套利策略有成本策略和统计策略。跨期套利策略的基本原理是在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利活动。同时交易的不同交割月合约均基于同一标的指数，一般来说，不同交割日的期货合约间应该存在一个较为稳定的价差关系。受各种因素的影 详情>>
定义范例定义当一国利率极低（甚至趋近于零）时，海外投资者或本国人民，借入或使用该国货币买入其他利率高的货币（或者以高利率货币结算的债券、股票等）吃利率差，则此种货币就被称为“套利货币”。范例日本在进入经济衰退期后，日本央行放松银根促进出口，一度将贴现率由6%降低至0.5%，2001年开始又实行“定量宽松”的货币政策。在“定量宽松”的货币政策和“零利率”的作用下，使得日元成为了全球最大的套利货币。掌 详情>>
"套利机会"英文对照arbitrageopportunity;arbitrageopportunities;arbitrage;"套利机会"在学术文献中的解释1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.Ross用有关套利机会的论证导出了套利定价理论.3PL是一个新兴的领域已得到越来越多的关注文献来源http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx? 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:套利交易:看底牌下注作 者：孟京出版社：经济日报出版社出版时间：2011年1月1日ISBN:9787802572225开本：16开定价:25.00元内容简介《套利交易:看底牌下注》内容简介：毫无疑问，中国资本市场正处于重大历史发展阶段，然而“七亏二平一赢”的铁律并没有因为市场、品种、机制、投资者的扩容和改变而改观。进入市场的每个人都是为赢利而来，然而太 详情>>
图书信息内容简介作者简介目录图书信息书名：套利交易：看底牌下注作 者：孟京 著出版社：经济日报出版社出版时间：2011-1-1版 次：1页 数：130字 数：100000印刷时间：2011-1-1开 本：16开纸 张：胶版纸印 次：1ISBN：9787802572225包 装：平装20969822内容简介套利是低风险撬动高收益的投资技巧，是可持续几何式复利增长的保证基金是在中国资本市场实现套利的重 详情>>
套利活动是国际间在进行外汇交易时的又一常见做法，其实质是利用两国利率之差与两国货币掉期率不一致的机会来获利。在外汇业务活动中，特别大的跨国公司通过远期交易来进行套取利息的活动，是相当普遍的。由于套利活动的原理是"利息率平价理论"，因此，我们应先了解"利息率平价理论"，但为避免重复，我们在此仅阐明其做法。套利活动根据其是否对外汇风险进行防范，而分为"不抛补的套利"和"抛补的套利"l．不抛补的套利（u 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:套利绝招作 者：程峰出版社：广东省出版集团，广东经济出版社出版时间：2010年6月1日ISBN:9787545404784开本：16开定价:50.00元内容简介《套利绝招》内容简介：我一直认为自己是个很书生的人，追求完美是我一贯的态度。2006年当我辞去最后一个CEO职位并决定为自己打工时，发现实业确实很难做。我知道自己既没有雄厚的资金实力，也没有深厚 详情>>
套利空间：投资领域用语，多用在期货，股票的交易中。 详情>>
概述套利投资组合（Arbitrageportfolio）是指不需增加风险也不需增加资本利得，就能赚取利润的投资组合，是在自由市场较不健全下产生的情形，但当市场达到均衡时，所有套利机会都会消失。市场中总会产生一些漏洞，一些发现这些漏洞的人会运用这种不均衡套利。列如：两个市场的差价，或同一品种未来的期权不同“蝶式价差”，“门德价差”等。 详情>>
套利限制是行为金融学对传统金融理论提出质疑和修正的重要工具。传统金融理论架构中理性的交易者能够正确评估证券的价格，如果还存在很多非理性交易者，那么，一方面，如果非理性交易者的非理性行为相互抵消，则对市场的有效性没有影响；另一方面，如果非理性交易者的非理性方向是相同的，这时候由于套利的存在，短期内的价格偏离很快也会得到纠正，从而使市场能够恢复效率。但是，行为金融学认为套利的力量不可能不受条件限制，在 详情>>
图书信息内容简介图书目录图书信息书名:套利新招作 者：谷秀娟，李连胜出版社：立信会计出版社出版时间：2009-8-1ISBN:9787542923363开本：16开定价:32.00元内容简介所谓期货，是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。与期货合约所对应的标的物，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标 详情>>
图书信息内容简介目录前言图书信息作 者：谷秀娟，李连胜著丛书名：立信投资丛书出版社：立信会计出版社ISBN：9787542923363出版时间：2009-08-01版 次：1页 数：251装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>期货内容简介所谓期货，是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。与期货合约所对应的标的物，可以是某 详情>>
套利性交易，指交易者在同一时点进入两个或多个市场做反方向的交易组合，以锁定一个无风险的收益；也可以利用两种货币即、远期汇率差小于同一期限两种货币利差的情况进行套利。 详情>>
套利性资金流动一般是利用各国金融市场上利率与汇率的暂时差异而赚取这一差价，这又可以分为套利和套汇。 详情>>
套利债券英语为：arbitragebond。市政机构发行的一种债券。发行的目的是募集资金用于偿还已发债券。用以新还旧的方法降低资金成本。因此被称为套利债券。 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息书名：外汇投资:套息套利交易作 者：雨笋 编著出版社：中国科学技术出版社出版时间：2008-5-1版 次：1页 数：161字 数：220000印刷时间：2008-5-1开 本：16开纸 张：胶版纸印 次：1ISBN：9787504651679包 装：平装20240861内容简介随着中国金融市场的进一步开放，购买外汇的限制进一步放宽，很多人手中有了一些外汇。有的人选择把外 详情>>
完美套利(Perfectarbitraging)是指理性人的无成本套利行为,在套利行为推动下市场价格将会形成无套利均衡。这是主流金融理论的核心,是保持市场有效性和形成均衡价格的内在驱动力。许多学者提出,套利是有限的,即套利受到制度约束、信息约束和交易成本的制约,套利是有风险和有成本的。有效市场理论的核心是理性预期和完美套利，但是在现实世界中理性预期往往难以实现，套利又经常是不完美的，这就预示着作为 详情>>
完全套利是指通过在期货市场上买入或卖出期货合约，在与现货交易进行“对冲”时能恰好完全转移价格风险的期货套利活动。这时，交易者在现货(或期货)市场上的损失，恰好被在期货(或现货)市场上的收益完全抵消。完全套利实现的条件是从合约签订到实际交割期间，现货价格变动的差额等于期货价格变动的差额。在现实中，由于影响现货和期货价格的因素不尽相同，影响力度亦有差别，当交易者实际交割时，现货价格变动与期货价格变动常 详情>>
无抵补套利，指资金持有者利用两个不同金融市场上短期利率的差异，将资金从利率较低的国家调往利率较高的国家，以赚取利率差额的一种外汇交易。 详情>>
无风险套利基本原理我们对盲点套利有个非常简单的定义总结，盲点套利其实就是大家不太注意，或者是大家比较忽视但是又是关键点的地方进行套利或者进行投资，而获得可预期的收益。它有三个特点：第一个特点是利润是稳健的、可预期的、低风险的或者说是没有风险的；第二个特点它的整个论据是比较客观的，是与大幅度波动没有直接关系的而与法律制度或者说与资本市场潜在的运行规律而挂钩的；第三个特点熊市大盈利、牛市大暴利。 详情>>
无抛补套利（uncoveredinterestarbitrage）又称有风险套利，即在即期外汇市场转换货币进行套利时，有意承担汇率变动的风险，而未在远期外汇市场进行抛补的套利行为。 详情>>
图书信息内容简介作者简介目录图书信息一阳锁套利及投机技巧作 者：一阳著出版社：成都时代出版社出版时间：2009-12-1字 数：80000开 本：16开ISBN：9787547006016定价：￥32.00内容简介期货交易的魅力在于没有牛熊市之分，并且每天都有盈利的机会，除了单纯的投机交易以外，更有低风险并且稳健盈利的套利交易方式。本书分为两部分，第一部分为各位读者讲解常见的投机技巧，喜欢进行日内 详情>>
什么是有限风险套利有限风险套利的做法[1]有限风险套利的应用[1]什么是有限风险套利有限风险套利是指把风险限制在持有成本之内的套利交易。有限风险套利的做法[1]有限风险套利的做法是买进某商品近期期货合约的同时，以一个较高的价格卖出同类商品的远期期货合约。由于持有成本文配着远期期货合约和其他月份交易时的最大价格额度、所以套利交易在风险性方面能够加以控制，其风险可以通过远期合约对近期合约的加价与全部持 详情>>
有限套利理论概述有限套利理论的基本观点有限套利的成因有限套利理论概述行为金融学认为，某些金融现象能够利用某些当事人并非完全理性的模型得到满意的解释。行为金融学的最成功之处在于，用一系列的理论文章证明在一个理性交易者和非理性交易者相互作用的经济中，非理性（irrationality）能够对价格产生重大而长久的影响。这些在文献上称为有限套利（limitsarbitrage）的论文构成了行为金融学两大理 详情>>
图书信息内容简介图书信息作 者：袁幼鸣，文玮玮著丛书名：出版社：浙江大学出版社ISBN：9787308073264出版时间：2010-01-01版 次：1页 数：307装帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>中国金融银行内容简介“《战胜政策市(A股套利秘诀十日谈)》为利而忙！”嬉笑怒骂之下，旁征博引之中，字字句句皆为真金白银！《战胜政策市(A股套利秘诀十日谈)》是《东方早报 详情>>
参见：至尊狐狸：中国股市精英最优套利战术 详情>>
《至尊狐狸：中国股市精英最优套利战术》是一部专门讲述关于股市投机者修炼武功的技术专著。与其他股市投资技术图书不一样，这是一本涉及股市最佳投资技术的书籍，其中的核心内容代表了中国股市投机技术的最高水平，其核心思维是许多先驱付出了难以想象的代价铸成的。原 名 至尊狐狸-中国股市精英最优套利战术作 者 花荣出版时间 2007国 家 中国类 别 经济管理-经济语 言 简体中文页 码 330页ISBN 97 详情>>
转换套利(ConversinonSpread)是指在买入看跌期权、卖出看涨期权的同时，买入相关期货合约的交易。 详情>>
ETF正是一个“购买并交易”的理想品种。它适合很多人，对长线投资者来说，ETF是指数基金，可以获得稳健的平均收益；对于短线投资人来说，每天的震荡波动、“T+0”交易方式以及套利手段提供了许多价差机会；对于经常波段操作的交易者来说，它又是一个直观、相对容易判断的品种，可谓是“万千宠爱集于一身”。我们在学习研究ETF套利的初期，遍寻国内相关书籍，却难以找到一本ETF实战指导书，而ETF套利的规则和技巧 详情>>
在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。那么在如今贝塔套利空间越来越小的状况下，我们还有什么好方法吗？这就是更主动的、也更考验操作者判断能力的阿尔法套利基本介绍基本定义常用策略(套利机制交易方法)基本介绍阿尔法套利是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风 详情>>
简介概念介绍简介不抛补套利主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。概念介绍不抛补套利主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。÷例如，若美国三个月的国库券利率为8％，而英国三个月期的短期国库券利率为10％，如三个月后英镑对美元的汇率不发生变化，则投资者在出售美国国库券后 详情>>
垂直套利（VerticalSpread）垂直套利是指期权之间定约价不同但合约到期日相同的任何期权套利策略。简介方式(牛市看涨期权套利牛市看跌期权套利熊市看涨期权套利熊市看跌期权套利)相关介绍简介垂直套利的交易方式为买进一个期权，同时卖出一个相同品种、相同到期日，但是执行价格不同的期权，这两个期权应同属看涨或看跌。垂直套利的特点在于将风险和收益度均限制在一定的范围内。方式垂直套利是按不同的敲定价同时 详情>>
概述具体内容跨商品套利(简介比较具体作法)概述大豆提油套利属于期货套利中跨商品套利里的原料与成品间套利。具体内容大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的，目的是防止大豆价格突然上涨，或豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失，或使损失降至最低。由于大豆加工商对大豆的购买和产品的销售不能够同时进行，因而存在着一定的价格变动风险。大豆提油套利的作法是：购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合 详情>>
抵补套利(coveredinterestarbitrage)，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。详细解释(兑换前提条件举例分析作用)相关概念详细解释兑换汇率变动也会给套利者带来风险。为了避免这种风险，套利者按即期汇率把利息率较低通货兑换成利息率较高的通货存在利 详情>>
什么是蝶式套利蝶式套利实例蝶式套利的种类蝶式套利的特点什么是蝶式套利蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。蝶式套利，它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。顾名思义，蝶式套利像蝴蝶一样，翅膀是要对称于身体两侧的。在期货套利中的三个合约是近期合 详情>>
对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。对冲的定义对冲与套利对冲套利实例举证对冲套利权威分析机构推荐套利的形式套利基本形式及案例分析（一）跨期套利：跨期套 详情>>
对角套利对角套利（DiagonalSpread）是指利用相同标的资产、不同协议价格、不同有效期的看涨期权或看跌期权的价格差异赚取无风险利润的行为。任何套利其中买进期权的合约期长于卖出期权的合约期并且有着不同的定约价。它是一种期权常用的交易策略，属于进阶期权策略。典型的对角套利有对角牛市套利，对角熊市套利和对角蝶式套利。高中学习网：www.90house.cn 详情>>
反向套利的定义反向套利的步骤反向套利解套法反向套利的定义反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。反向套利的步骤反向套利是正向套利的逆操作，它和正向套利一样也包括五个步骤：①套利开始时，在创新类券商处融券，具体为沪深300成份股，期限与期货合约的到期期限相 详情>>
非抵补套利(承担高利率贬值如何进行非抵补套利)利率(交易非抵补套利实例)汇率(英镑净利润)非抵补套利承担高利率贬值非抵补套利UncoveredArbitrage：又称不抵补套利（uncoveredinterestarbitrage）指把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。这种交易不必同时进行反方向交易轧平头寸，但这种交易要承担高利率货币贬值的风险。如何进行非抵补套利非抵补套 详情>>
风险套利指在套利的过程中没有采取规避汇率风险的措施，即称为风险套利。一半是对已经公布的并购公司的证券买卖，买卖时间间隔较长，可能达数月之久。 详情>>
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为.股指期货套利同样分为期现套利,跨期套利,跨市套利和跨品种套利。股票指数期货套利与商品套利的比较股指期货套利的类型(1.期现套利2.跨期套利3.跨市套利4.跨品种套利)股指期货套利步骤和理论价格计算(1.股指期货套利步骤2.持有成本定价模型 详情>>
期现套利交易的风险期现套利的作用什么是期现套利？ 股指期现套利是利用股指期货合约到期时向现货指数价位收敛的特点，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，买入低估一方，卖出高估一方，等到不合理的价差恢复到正常合理的状态后平仓，从中赚取价差收益的对冲交易行为。期现套利界定与套利机会的确定是期现套利通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。正常情况下，期现套利交易将确保股 详情>>
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利同样分为期现套利，跨期套利，跨市套利和跨品种套利。股票指数期货套利与商品套利的比较股指期货套利的类型(1.期现套利2.跨期套利3.跨市套利4.跨品种套利)沪深300股指期货套利(1.汇率风险2.资金流动风险3.股指期货产品在市 详情>>
一、概念二、国际套利类型分类(1、地点套利（直接套汇）2、三角套利3、抵补套利)一、概念国际套利（InternationalArbitrage）是指利用不同的外汇市场、不同的货币种类、不同的交割时间以及一些货币汇率和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从而从中赚取利润的外汇买卖活动。二、国际套利类型分类国际套利一般分为：地点套利、三角套利、抵补套利。1、地点套利（直接套汇）地点套利（L 详情>>
监管套利（regulatoryarbitrage）一般是指各种金融市场参与主体通过注册地转换、金融产品异地销售等途径，从监管要求较高的市场转移到监管要求较低的市场，从而全部或者部分地规避监管、牟取超额利益的行为。“监管套利”是指大型金融机构利用不同监管机构制订的不同甚至相互冲突的监管规则或标准，选择金融监管相对宽松的市场展开经营活动，以此降低监管成本、规避管制和获取超额收益。之所以会形成“监管套利 详情>>
一.基本概念(焦炭期货套利焦炭期货套利)焦炭期货套利操作(跨期套利跨市套利跨商品套利)套利的作用一.基本概念焦炭期货焦炭期货是一种以焦炭为标的物，利用期货合约的标准化特性，制定的商品期货合约。其上市地点为大连商品期货交易所。套利指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的 详情>>
金融套利是企业和投资者利用金融市场运行中存在的非均衡来获利的行为，在现代金融经济中，它的存在具有相当的普遍性。金融市场的非均衡有众多的内容，与以相对应金融套利的形式也是多样的，这些套利活动以价格套利为中心形成套利网络。从市场运行的角度看，金融市场由价格机制和金融制度两部组成，与此相对应，价格套利与制度套利构成了金融套利的主体。在市场的运行中，非均衡是与违反一价定律相对应的，套利的过程就是套利者对违 详情>>
概述跨品种套利定义相关案例(棉花与PTA套利的理论基础棉花与PTA跨品种套利回归分析)概述传统的跨品种套利通常以比价或价差来寻找套利机会，虽然此方法具有一定可行性，但是跨品种套利作为外联套利，其价差或比值通常是沿着趋势变化的，其一旦出现历史比值的高点（或价差）为今年比值的低点时，会造成套利的巨大损失。跨品种套利定义:跨品种套利主要是指在买入或卖出某种商品（合约）的同时，卖出或买入相关的另一种商品（ 详情>>
基本概念关于合理价差(仓储费成本交割手续费成本资金占用利息成本)基本概念跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有几个主要的因素：1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。2，空头的移仓使隔月的差价变 详情>>
简介条件情况简介跨商品套利又称“跨产品套利”，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进（卖出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。一般来说，进行跨商品套利交易时所选择的两种商品大都是具有某种替代性或受同一供求因素制约的商品。条件跨商品套利必须具备以下条件：1.两种商品之间应具有关联性与相互替代性；2.交易受 详情>>
跨市套利的三个前提跨市的分类跨市套利风险分析跨市套利是指在某个市场买入（或者卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个市场上卖出（或者买入）同种商品相应的合约，以期利用两个市场的价差变动来获利。跨市套利的三个前提1)、期货交割标的物的品质相同或相近。2)、期货品种在两个期货市场的价格走势具有很强的相关性。3)、进出口政策宽松，商品可以在两国自由流通。跨市的分类从贸易流向和套利方向一致性的角度 详情>>
盲点套利其实就是大家不太注意，或者是大家比较忽视但是又是关键点的地方进行套利或者进行投资，而获得可预期的收益。特点股市套利方法(股性不活跃的低价大盘股放量正在处于拉升期的个股与板块效应指数出现较大下跌时在涨的个股品种市场陷阱)操作原则(双轨价格差价权)图书信息内容简介图书目录特点第一个特点是利润是稳健的、可预期的、低风险的或者说是没有风险的；第二个特点它的整个论据是比较客观的，是与大幅度波动没有直 详情>>
一、套利与套利交易(1、套利（InterestArbitrage）2、套利交易3、套利交易主要形式：)二、美元套利交易?(1、美元套利交易定义?2、美元套利交易背景?)三、美元套利交易的基本情况??(3.1美元套利交易的兴起?3.2美元套利交易的规模?3.3美元套利交易的收益率??3.4美元套利交易的投资领域??3.5美元套利交易的主体?3.6美元套利交易的特征??)四、美元套利交易动因与模式?? 详情>>
牛市跨期套利（BullSpread)也称买空套利，即买入近期合约，卖出远期合约。在一个期货价格高于现货价格的正常牛市行情中，由于近期的合约价格上升幅度大于远期的合约价格，或者近期的合约价格下跌的幅度小于远期的合约价格，投资者通过买入近期合约的同时卖出远期合并在未来价差缩小后的某一时刻平仓以获取赢利。而在一个现货价格高于期货价格的反向市场中，会连带近期的合约价格高于远期的合约价格。如果近期的合约价格 详情>>
在正向市场上，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利。反向市场中的牛市套利与反向市场的熊市套利相反.可以适用于牛市套利的可储存的商品，除了包括小麦在内的谷物类商品之外，还包括大豆及其产品、糖、橙汁、胶合板、木材、猪肚和铜。 详情>>
《盘中套利:短线实战操作技巧》立足于盘中技术分析，是一本关于如何读盘、根据盘面操盘套利的书。文中夹叙夹议、图文并茂，深入细致的介绍了各类看盘参数、指标、技术图形的使用方法和操作思路，旨在提升股民的技术水准的同时有针对性的指导股民判研行情。图书信息图书目录图书信息书名:盘中套利:短线实战操作技巧作 者：付刚出版社：中华工商联合出版社出版时间：2010年6月1日ISBN:9787802493063开本 详情>>
抛补套利（coveredinterestarbitrage）是指将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易，套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。它是一种套利与掉期相结合的一种交易，通过这种交易既可以获得利率差额的好处，同时又可以获得较高的利息收入，但是要付出一笔掉期成本。掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%抛补套利 详情>>
期货市场投资期货套利股指期货的套利原理必须遵守的原则期货套利权威分析推荐期货套利的分析方法期货市场投资期货市场投资，首先要认清自己是大户还是散户,因为期货是保证金交易,这就意味着小资金你不能在绝对低位和高位建仓,你就可能承受不了那怕是小小波动的风险.大资金则不然,只要认准一个方向,它就可以大量的建仓,长时间的持有.所以对散户来说只有靠瞎扪的方法你才有点胜算,扪错时你要严格止损,扪对了你就可以放大盈 详情>>
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检 详情>>
2001年到2006年7月的几年间，日本央行(BankofJapan)一直将短期利率维持于零利率水平，而即使央行上周作出加息举动后，其利率仍仅为0.5%。相比之下，美国和欧元区的利率则分别为5.25%和3.5%。如此高的息差使投资者纷纷借入日元以购买那些以其他币种计价的高收益资产，希望从中获利。这种获利方式被称做“融资套利交易”。最开始还只有那些精明的金融交易员进行此类交易，如对冲基金，但如今它的 详情>>
简介分类(溢价套利折价套利)套利机制简介瞬时套利是指套利者在50ETF二级市场交易价格与它的净值出现瞬间偏差（专门的套利软件能够捕捉这种机会）时，套利者立即参与套利。广义的ETF套利，包括常规低风险瞬时套利、事件套利、双向对冲中性套利、期现套利等。我们从最简单的瞬时套利讲起，常规瞬时套利，包括溢价套利与折价套利，其收益独立于大盘的涨跌方向。分类溢价套利也叫正向套利。当ETF价格大于实时净值（且二者 详情>>
套利(arbitrage):，广义的套利在金融工程的定义中是指可以通过金融工具的组合建立一种投资组合，建立该组合时不需要成本，而且将来可以产生非负的收益。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。概述主要套利模式(股指期货套利商品期货套利统计套利期权套 详情>>
套利成本是套利成败与否的关键因素之一，是指证券收益与融资成本之间的差额（例如，套利收益是指收益超过融资成本）。套利成本的构成及计算PVC期现套利成本分析套利成本的构成及计算套利成本是投资者必须关注的焦点，包括交易成本、资金成本、冲击成本，并且构建现货组合与指数间的跟踪误差、到期基差不收敛情形都是造成套利成本的因素。1、交易成本、资金成本、冲击成本的计算方式交易成本：交易成本包括建仓时的交易成本和平 详情>>
ArbitragePricingTheory﹝APT﹞套利定价理论的意义套利定价理论的基本机制套利的过程ArbitragePricingTheory﹝APT﹞套利定价理论试图以多个变量去解释资产的预期报酬率。套利定价理论认为经济体系中，有些风险都是无法经由多元化投资加以分散，例如通货膨胀或国民所得的变动等系统性风险。套利定价理论的意义套利定价理论导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系。套利定价 详情>>
概述套利机会存在的条件概述套利定价模型（APTArbitragePricingTheory）----由罗斯在1976年提出，实际上也是有关资本资产定价的模型。模型表明，资本资产的收益率是各种因素综合作用的结果，诸如GDP的增长、通货膨胀的水平等因素的影响，并不仅仅只受证券组合内部风险因素的影响。套利定价模型是资本资产定价模型（CAPM）的替代理论虽然被称作套利定价模型，但实际与套利交易无关，是适用 详情>>
参见：对冲基金 详情>>
图书信息内容简介图书目录图书信息书名:不完美套利条件下人民币均衡汇率研究作 者：徐家杰出版社：上海财经大学出版社有限公司出版时间：2010-1-1ISBN:9787564206819开本：16开定价:15.00元内容简介1997年亚洲金融危机以来，短短十余年时间里，人民币汇率问题几度成为国内外理论界和工商界关注的焦点。其中既涉及人民币是否应该升值的问题，又涉及人民币汇率形成机制改革的问题。对于人民 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:长线布局短线套利作 者：丹阳出版社：经济管理出版社出版时间：2010年02月ISBN:9787509608111开本：16开定价:38.00元内容简介《长线布局·短线套利》的编写得到许多在一线实战多年的股市投资精英的鼎力相助。书中的许多章节得益于他们靠多年切身经验提供的资料和素材，可以说字字珠玑。《长线布局·短线套利》还借鉴了许多证券界同行的观点和论述 详情>>
内容提要编辑推荐作者简介目录作者：赵文明主编ISBN：10位［750960043X］13位［9787509600436］出版社：经济管理出版社出版日期：2008-1-1定价：￥29.00元内容提要站在股票市场的最前沿，我们不得不对一些盲目乐观的股民发出由衷的忠告，在入市之前，或是在股市里淘金的，一定要知道如何规避最基本的风险，知道一些最基本的常识。因为股票投资只有三种情况：第一种，高风险与低回报； 详情>>
基本概况适用范围管理理念软件优势售后服务基本概况炒黄金套利软件是一套专门针对黄金白银等贵金属进行套利的软件，此软件由金融软件业的翘楚--山东大智慧集合数百名金融业专家和工程师研究而成。此软件的功能在于降低炒黄金白银等贵金属的风险性，增大客户的盈利能力。有了炒黄金套利软件，客户的盈利能力大大增强，居间商的存活时间也大大增加。适用范围该软件的适用对象包含上海黄金交易所，天津贵金属交易所，上海期货交易所 详情>>
掉期性抛补套利指借入利率较低的货币，在现汇市场上兑换为利率较高的另一种货币，并进行投资；同时签定一份外汇远期合约，在到期日按约定汇率卖出后一种货币的本利和以偿还借款的套利方式。 详情>>
图书信息内容简介图书目录图书信息书名:短线套利就用这几招作 者：付刚出版社：人民邮电出版社出版时间：2010年7月1日ISBN:9787115233158开本：16开定价:29.80元内容简介《短线套利就用这几招》首先介绍了股市中短线套利的基本思路和原则、短线套利的选股方法；之后分别讲解了如何通过波段操作、K线分析、技术指标、市场分析、大盘趋势以及跟庄来实现套利的短线操作技巧，并为读者提供了分辨股 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:短线套利实战技法作 者：江河出版社：中国经济出版社出版时间：2010-1-1ISBN:9787501795369开本：16开定价:36.00元内容简介本书融股票短线操作的基础知识、基本技法为—体，在介绍K线图、技术指标和技术图形等入门知识的基础上，详细为股民朋友们解读了短线顺势、看盘、选股、操盘、解套、跟庄等实战技法。为避免技术指标分析的枯燥感，书中大 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:短线赢家:快速套利必知的45个操盘细节作 者：唐伟元出版社：人民邮电出版社出版时间：2010年7月1日ISBN:9787115232731开本：16开定价:25.00元内容简介《短线赢家:快速套利必知的45个操盘细节》内容简介：短线交易是大多数投资者参与股市的方式，它提供了最快的投资回报，同时也体现了对投资者最大的挑战，投资者必须时刻保持专注和警觉，还 详情>>
概念实例概念在牛市行情中，由于投资者对现货后市的良好预期，远期合约将会表现出更好的上涨性或抗跌性，此时我们可以买入远期合约，卖出近期合约，这种套利方式称作多头跨期套利。实例1、当股票市场趋势向上时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速上升时，进行多头跨期套利的投资者，出售近期月份合约而买进远期月份合约。近期合约远期合约基差开始以95.00售出1份6月S&P500指数期 详情>>
概述反向大豆提油套利属于期货套利中跨商品套利里的原料与成品间套利。反向大豆提油套利的作法是：卖出大豆期货合约，并买入豆油和豆粕的期货合约，同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量，三者之间的价格将会趋于正常，大豆加工商在期货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的盈利将有助于弥补现货市场中的亏损。当大豆价格受某些因素影响出现大幅上涨时，大豆原料可能与其产品出现倒挂。此时大豆加工商可以通过反向大豆提油套利减 详情>>
非抛补套利是指将资金持有者利用两个金融市场上短期利率差，将资金从利率低的国家调往利率高的国家，以赚取利差的一种外汇交易。抛补套利指投资者为防范投资期间的汇率变动风险，在进行套利交易的同时进行掉期抛补以防范外风 详情>>
飞鹰式套利飞鹰式套利，也叫秃鹰式套利。在期货市场中，是指分别卖出(买进)两种不同执行价格的期权，同时分别买进(卖出)较低与较高执行价格的期权。所有的期权都有相同的类型、标的合约与到期日，执行价格的间距相等。1.买人飞鹰式套利买入飞鹰式套利(LongCondor)综合分析表构造方式 方式一：买进一个低执行价格(A)看涨期权，卖出一个中低执行价格(B)看涨期权，卖出一个中高执行价格(C)看涨期权，买人 详情>>
工具套利就是利用同一标的资产的现货及各种衍生证券的价格差异，通过低买高卖来赚取无风险利润的行为。在这种套利形式中，多种资产或金融工具组合在一起，形成一种或多种与原来有着截然不同性质的金融工具，者这就是创造金融工具的过程。反之，一项金融工具可以分解成一系列的金融工具，且每一个都有着与原来金融工具不同的特性，金融工具的组合和分解正是金融工程的主要运用。 详情>>
参见：股票指数期货：投资、套利与套期保值 详情>>
内容简介目录前言内容简介《股票指数期货：投资、套利与套期保值》对股票指数期货的基本理论和方法作了比较系统的介绍，重点阐述股票指数期货的套利交易和套期保值交易。全书分为三部分，第一部分包括第1～4章，主要介绍股票指数期货的基本概念，如期货、远期、股票指数、股票指数期货、股票指数期货的交易策略、定价方法与风险控制等基本概念和基本方法；第二部分包括第5～7章，主要介绍股票指数期货的套利交易的概念、方法， 详情>>
图书信息内容简介目录前言图书信息作 者：林国春编丛书名：出版社：经济管理出版社ISBN：9787801623812出版时间：2002-06-01版 次：1页 数：236装 帧：平装开 本：所属分类：图书>金融与投资>期货内容简介《股票指数期货交易:套期保值与套利策略》讲述了要想促进投资者及市场本身的早日成熟，提高中国政府对金融衍生品市场的监管能力和风险抵御能力，就应不失时机地开展国内股 详情>>
图书信息作者简介内容简介目录图书信息出版社:中国宇航出版社;第1版(2007年9月1日)平装:248页开本:16开ISBN:7802182913,9787802182912条形码:9787802182912尺寸:22.6x16.8x2cm重量:399g作者简介贾东良，毕业于中国地质大学经济学专业，拥有证券从业资格和多年证券投资经验，曾在香港交易所上市公司中国数码信息有限公司麾下的中国最大财经信息供 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:股市套利三部曲作 者：何智华出版社：经济管理出版社出版时间：2010年01月ISBN:9787509608449开本：16开定价:32.00元内容简介《股市套利三部曲》内容简介：一个真正战胜股市、能长久在股市生存的人，不单纯靠技术，也不单纯靠心态，更不可能靠运气。他必须具有正确的投资理念、平和的投资心态和熟练的投资技能，三者缺一不可。“顺势而为”就是一 详情>>
基本信息内容简介作者简介目录基本信息书名：《股指期货套保与套利》作 者：方世圣 著出版社：上海远东出版社出版时间：2010-7-1字 数：138000版 次：1页 数：186印刷时间：2010-7-1开 本：16开印 次：1纸 张：胶版纸ISBN：9787547601907内容简介《股指期货套保与套利》围绕股指期货套保、套利原理，并结合海外实例和学术研究结果，对股指期货的套保、套利交易进行了比较详 详情>>
基本信息内容简介基本信息作 者：宋逢明著丛书名：国家自然科学基金重大项目（金融工程）丛书出版社：清华大学出版社ISBN：9787302037149出版时间：1999-01-01版 次：1页 数：209装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>金融理论内容简介《金融工程原理：无套利均衡分析》共分10章。第一章引入基本的无套利均衡分析方法；第二章讨论利率的期限结构、帮助读者建立 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息出版社:清华大学出版社;第1版(2011年3月1日)丛书名:高等院校财政金融专业应用型教材平装:493页正文语种:简体中文开本:16ISBN:7302249687,9787302249689条形码:9787302249689尺寸:25.6x18.4x2.2cm重量:762g内容简介《金融衍生产品保值与套利技术》在比较系统、完整地介绍金融工程基本理论和基本方法的基础上，突 详情>>
一、简介二、管理人三、业绩比较基准四、费率结构五、开放期六、最低参与金额七、投资范围八、投资目标一、简介君享套利1号是由国泰君安证券资产管理公司开发的一款限额特定集合资产管理计划，已经中国证监会证监许可【2011】898号文批准设立，该计划的代码为：952015。二、管理人国泰君安证券资产管理有限公司三、业绩比较基准以绝对收益为目标，选取银行一年期定期存款利率上浮2%作为业绩比较基准。四、费率结构 详情>>
可转换证券套利英语为：convertiblearbitrage。套利保值投资的办法之一。其操作通常为买入可转换债券，再按一定比例卖空对应普通股。采用这种方法可以营造一个宽松的资金环境，如果可转换债券出现溢价则投资者将可获益。 详情>>
基本定义具体分析基本定义在熊市行情中，由于投资者看淡现货后市，远期合约下跌更快，抗跌性更弱，此时我们可以买入近期合约，卖出远期合约，这种套利方式称作空头跨期套利。具体分析1、当股票市场趋势向下时，且交割月份较远的期货合约价格比近期月份合约的价格更容易迅速下跌时，进行空头空头跨期套利跨期套利的投资者，买进近期月份合约而卖出远期月份合约。近期合约远期合约基差开始以95.00买入1份6月S&P5 详情>>
跨月套利又称“跨交割月份套利”或“月份间套利”。是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。其具体操作方法是：在同一交易所内买进某一交割月份的一种期货合约的同时，卖出另一交割月份的同种期货合约，等到 详情>>
概念如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，这种套利叫作买进套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者就会通过同时将两条“腿”平仓来获利。简述由于价格较高一边的涨幅大于价格较低一边的涨幅，价差是扩大的，进行买进套利会使所买入的价格较高一边的期货合约的盈利大于所卖出的价格较低一边的亏损，整个套利的结果是盈利的。同样，在期 详情>>
定义解释举例定义如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小（Narrow）时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，我们称这种套利为卖出套利（BellSpread）。解释.由于价格较高一边的涨幅小于价格较低一边的涨幅，价差是缩小的，进行卖出套利会使所卖出的价格较高一边的期货合约的亏损小于所买入的价格较低一边的盈利，整个套利的结果是盈利的。这是期货价格上涨时 详情>>
套利交易：即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。套利交易目前已经成为国际金融市场中的一种主要交易手段，由于其收益稳定，风险相对较小，国际上绝大多数大型基金均主要采 详情>>
图书信息内容简介图书目录图书信息书名:盘中套利:短线实战操作技巧作 者：付刚出版社：中华工商联合出版社出版时间：2010年6月1日ISBN:9787802493063开本：16开定价:32.00元内容简介《盘中套利:短线实战操作技巧》立足于盘中技术分析，是一本关于如何读盘、根据盘面操盘套利的书。文中夹叙夹议、图文并茂，深入细致的介绍了各类看盘参数、指标、技术图形的使用方法和操作思路，旨在提升股民的 详情>>
三角套利是利用多种汇价在不同市场间的差价进行套利动作。例如在A银行美元以荷兰币表示的汇价为1.9025fl/$，B银行美元以加拿大币表示的价格为1.2646c$/$，C银行加拿大币以荷兰币基尔德表示的价格为1.5241fl/c$。依据A与B银行的报价，可依据计算交叉汇率的方式，得到加拿大币以基尔德表示的价格为：﹝1.9025fl/$﹞/﹝1.2646c$/$﹞=1.5044fl/c$所得之交叉汇率 详情>>
介绍期现套利跨期套利跨市场套利跨品种套利介绍与股指期货套利类似，商品期货同样存在套利策略，在买入或卖出某种期货合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似，但套期保值是在现货市场买入（或卖出）实货、同时在期货市场上卖出（或买入）期货合约；而套利却只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。《量化投资—策略与技术》中，介绍了四种类型的商品期货 详情>>
水平套利(HorizontalSpread)什么是水平套利水平套利又称为日期套利(CalendarSpread)、横向套利、跨月份套利或时间套利，是指是指买进和卖出敲定价格相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式。水平套利的应用水平套利的交易方式是买进一份期权，同时卖出一份执行价格相同、同属看涨或者看跌类别、但到期日不同的期权。由于远期期权与近期期权有着不同的时间价值的衰减速度。在一般 详情>>
书籍信息内容简介目录书籍信息书籍名称：算法交易与套利交易书籍作者：赵胜名图书出版社：厦门大学出版社图书类别：经济图书标签：厦门大学出版社未知出版时间：1900-01开本：16开ISBN：9787561536254内容简介本书主要介绍算法交易和一些套利交易的策略，以便于读者对相关方面的内容进行阅读和学习。全书内容共分十五章两部分：第一部分，回顾了投资学一些相关的基本内容；第二部分则着重于介绍算法交易 详情>>
套利策略简介套利策略应用套利策略风险套利策略简介目前套利策略在财经方面的股指期货、股票和基金方面应用特别广泛。目前研究最多的套利策略指跨期套利策略，其中跨期套利策略有成本策略和统计策略。跨期套利策略的基本原理是在同一交易所进行同一指数、但不同交割月份的股指期货合约间的套利活动。同时交易的不同交割月合约均基于同一标的指数，一般来说，不同交割日的期货合约间应该存在一个较为稳定的价差关系。受各种因素的影 详情>>
定义范例定义当一国利率极低（甚至趋近于零）时，海外投资者或本国人民，借入或使用该国货币买入其他利率高的货币（或者以高利率货币结算的债券、股票等）吃利率差，则此种货币就被称为“套利货币”。范例日本在进入经济衰退期后，日本央行放松银根促进出口，一度将贴现率由6%降低至0.5%，2001年开始又实行“定量宽松”的货币政策。在“定量宽松”的货币政策和“零利率”的作用下，使得日元成为了全球最大的套利货币。掌 详情>>
"套利机会"英文对照arbitrageopportunity;arbitrageopportunities;arbitrage;"套利机会"在学术文献中的解释1、套利机会的定义是投资额为零而证券组合的未来收益为非负值.Ross用有关套利机会的论证导出了套利定价理论.3PL是一个新兴的领域已得到越来越多的关注文献来源http://epub.cnki.net/grid2008/detail.aspx? 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:套利交易:看底牌下注作 者：孟京出版社：经济日报出版社出版时间：2011年1月1日ISBN:9787802572225开本：16开定价:25.00元内容简介《套利交易:看底牌下注》内容简介：毫无疑问，中国资本市场正处于重大历史发展阶段，然而“七亏二平一赢”的铁律并没有因为市场、品种、机制、投资者的扩容和改变而改观。进入市场的每个人都是为赢利而来，然而太 详情>>
图书信息内容简介作者简介目录图书信息书名：套利交易：看底牌下注作 者：孟京 著出版社：经济日报出版社出版时间：2011-1-1版 次：1页 数：130字 数：100000印刷时间：2011-1-1开 本：16开纸 张：胶版纸印 次：1ISBN：9787802572225包 装：平装20969822内容简介套利是低风险撬动高收益的投资技巧，是可持续几何式复利增长的保证基金是在中国资本市场实现套利的重 详情>>
套利活动是国际间在进行外汇交易时的又一常见做法，其实质是利用两国利率之差与两国货币掉期率不一致的机会来获利。在外汇业务活动中，特别大的跨国公司通过远期交易来进行套取利息的活动，是相当普遍的。由于套利活动的原理是"利息率平价理论"，因此，我们应先了解"利息率平价理论"，但为避免重复，我们在此仅阐明其做法。套利活动根据其是否对外汇风险进行防范，而分为"不抛补的套利"和"抛补的套利"l．不抛补的套利（u 详情>>
图书信息内容简介作者简介图书目录图书信息书名:套利绝招作 者：程峰出版社：广东省出版集团，广东经济出版社出版时间：2010年6月1日ISBN:9787545404784开本：16开定价:50.00元内容简介《套利绝招》内容简介：我一直认为自己是个很书生的人，追求完美是我一贯的态度。2006年当我辞去最后一个CEO职位并决定为自己打工时，发现实业确实很难做。我知道自己既没有雄厚的资金实力，也没有深厚 详情>>
套利空间：投资领域用语，多用在期货，股票的交易中。 详情>>
概述套利投资组合（Arbitrageportfolio）是指不需增加风险也不需增加资本利得，就能赚取利润的投资组合，是在自由市场较不健全下产生的情形，但当市场达到均衡时，所有套利机会都会消失。市场中总会产生一些漏洞，一些发现这些漏洞的人会运用这种不均衡套利。列如：两个市场的差价，或同一品种未来的期权不同“蝶式价差”，“门德价差”等。 详情>>
套利限制是行为金融学对传统金融理论提出质疑和修正的重要工具。传统金融理论架构中理性的交易者能够正确评估证券的价格，如果还存在很多非理性交易者，那么，一方面，如果非理性交易者的非理性行为相互抵消，则对市场的有效性没有影响；另一方面，如果非理性交易者的非理性方向是相同的，这时候由于套利的存在，短期内的价格偏离很快也会得到纠正，从而使市场能够恢复效率。但是，行为金融学认为套利的力量不可能不受条件限制，在 详情>>
图书信息内容简介图书目录图书信息书名:套利新招作 者：谷秀娟，李连胜出版社：立信会计出版社出版时间：2009-8-1ISBN:9787542923363开本：16开定价:32.00元内容简介所谓期货，是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。与期货合约所对应的标的物，可以是某种商品，如铜或原油，也可以是某个金融工具，如外汇、债券，还可以是某个金融指标 详情>>
图书信息内容简介目录前言图书信息作 者：谷秀娟，李连胜著丛书名：立信投资丛书出版社：立信会计出版社ISBN：9787542923363出版时间：2009-08-01版 次：1页 数：251装 帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>期货内容简介所谓期货，是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。与期货合约所对应的标的物，可以是某 详情>>
套利性交易，指交易者在同一时点进入两个或多个市场做反方向的交易组合，以锁定一个无风险的收益；也可以利用两种货币即、远期汇率差小于同一期限两种货币利差的情况进行套利。 详情>>
套利性资金流动一般是利用各国金融市场上利率与汇率的暂时差异而赚取这一差价，这又可以分为套利和套汇。 详情>>
套利债券英语为：arbitragebond。市政机构发行的一种债券。发行的目的是募集资金用于偿还已发债券。用以新还旧的方法降低资金成本。因此被称为套利债券。 详情>>
图书信息内容简介目录图书信息书名：外汇投资:套息套利交易作 者：雨笋 编著出版社：中国科学技术出版社出版时间：2008-5-1版 次：1页 数：161字 数：220000印刷时间：2008-5-1开 本：16开纸 张：胶版纸印 次：1ISBN：9787504651679包 装：平装20240861内容简介随着中国金融市场的进一步开放，购买外汇的限制进一步放宽，很多人手中有了一些外汇。有的人选择把外 详情>>
完美套利(Perfectarbitraging)是指理性人的无成本套利行为,在套利行为推动下市场价格将会形成无套利均衡。这是主流金融理论的核心,是保持市场有效性和形成均衡价格的内在驱动力。许多学者提出,套利是有限的,即套利受到制度约束、信息约束和交易成本的制约,套利是有风险和有成本的。有效市场理论的核心是理性预期和完美套利，但是在现实世界中理性预期往往难以实现，套利又经常是不完美的，这就预示着作为 详情>>
完全套利是指通过在期货市场上买入或卖出期货合约，在与现货交易进行“对冲”时能恰好完全转移价格风险的期货套利活动。这时，交易者在现货(或期货)市场上的损失，恰好被在期货(或现货)市场上的收益完全抵消。完全套利实现的条件是从合约签订到实际交割期间，现货价格变动的差额等于期货价格变动的差额。在现实中，由于影响现货和期货价格的因素不尽相同，影响力度亦有差别，当交易者实际交割时，现货价格变动与期货价格变动常 详情>>
无抵补套利，指资金持有者利用两个不同金融市场上短期利率的差异，将资金从利率较低的国家调往利率较高的国家，以赚取利率差额的一种外汇交易。 详情>>
无风险套利基本原理我们对盲点套利有个非常简单的定义总结，盲点套利其实就是大家不太注意，或者是大家比较忽视但是又是关键点的地方进行套利或者进行投资，而获得可预期的收益。它有三个特点：第一个特点是利润是稳健的、可预期的、低风险的或者说是没有风险的；第二个特点它的整个论据是比较客观的，是与大幅度波动没有直接关系的而与法律制度或者说与资本市场潜在的运行规律而挂钩的；第三个特点熊市大盈利、牛市大暴利。 详情>>
无抛补套利（uncoveredinterestarbitrage）又称有风险套利，即在即期外汇市场转换货币进行套利时，有意承担汇率变动的风险，而未在远期外汇市场进行抛补的套利行为。 详情>>
图书信息内容简介作者简介目录图书信息一阳锁套利及投机技巧作 者：一阳著出版社：成都时代出版社出版时间：2009-12-1字 数：80000开 本：16开ISBN：9787547006016定价：￥32.00内容简介期货交易的魅力在于没有牛熊市之分，并且每天都有盈利的机会，除了单纯的投机交易以外，更有低风险并且稳健盈利的套利交易方式。本书分为两部分，第一部分为各位读者讲解常见的投机技巧，喜欢进行日内 详情>>
什么是有限风险套利有限风险套利的做法[1]有限风险套利的应用[1]什么是有限风险套利有限风险套利是指把风险限制在持有成本之内的套利交易。有限风险套利的做法[1]有限风险套利的做法是买进某商品近期期货合约的同时，以一个较高的价格卖出同类商品的远期期货合约。由于持有成本文配着远期期货合约和其他月份交易时的最大价格额度、所以套利交易在风险性方面能够加以控制，其风险可以通过远期合约对近期合约的加价与全部持 详情>>
有限套利理论概述有限套利理论的基本观点有限套利的成因有限套利理论概述行为金融学认为，某些金融现象能够利用某些当事人并非完全理性的模型得到满意的解释。行为金融学的最成功之处在于，用一系列的理论文章证明在一个理性交易者和非理性交易者相互作用的经济中，非理性（irrationality）能够对价格产生重大而长久的影响。这些在文献上称为有限套利（limitsarbitrage）的论文构成了行为金融学两大理 详情>>
图书信息内容简介图书信息作 者：袁幼鸣，文玮玮著丛书名：出版社：浙江大学出版社ISBN：9787308073264出版时间：2010-01-01版 次：1页 数：307装帧：平装开 本：16开所属分类：图书>金融与投资>中国金融银行内容简介“《战胜政策市(A股套利秘诀十日谈)》为利而忙！”嬉笑怒骂之下，旁征博引之中，字字句句皆为真金白银！《战胜政策市(A股套利秘诀十日谈)》是《东方早报 详情>>
参见：至尊狐狸：中国股市精英最优套利战术 详情>>
《至尊狐狸：中国股市精英最优套利战术》是一部专门讲述关于股市投机者修炼武功的技术专著。与其他股市投资技术图书不一样，这是一本涉及股市最佳投资技术的书籍，其中的核心内容代表了中国股市投机技术的最高水平，其核心思维是许多先驱付出了难以想象的代价铸成的。原 名 至尊狐狸-中国股市精英最优套利战术作 者 花荣出版时间 2007国 家 中国类 别 经济管理-经济语 言 简体中文页 码 330页ISBN 97 详情>>
转换套利(ConversinonSpread)是指在买入看跌期权、卖出看涨期权的同时，买入相关期货合约的交易。 详情>>
ETF正是一个“购买并交易”的理想品种。它适合很多人，对长线投资者来说，ETF是指数基金，可以获得稳健的平均收益；对于短线投资人来说，每天的震荡波动、“T+0”交易方式以及套利手段提供了许多价差机会；对于经常波段操作的交易者来说，它又是一个直观、相对容易判断的品种，可谓是“万千宠爱集于一身”。我们在学习研究ETF套利的初期，遍寻国内相关书籍，却难以找到一本ETF实战指导书，而ETF套利的规则和技巧 详情>>
在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。那么在如今贝塔套利空间越来越小的状况下，我们还有什么好方法吗？这就是更主动的、也更考验操作者判断能力的阿尔法套利基本介绍基本定义常用策略(套利机制交易方法)基本介绍阿尔法套利是指指数期货与具有阿尔法值的证券产品之间进行反向对冲套利，也就是做多具有阿尔法值的证券产品，做空指数期货，实现回避系统性风 详情>>
简介概念介绍简介不抛补套利主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。概念介绍不抛补套利主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。÷例如，若美国三个月的国库券利率为8％，而英国三个月期的短期国库券利率为10％，如三个月后英镑对美元的汇率不发生变化，则投资者在出售美国国库券后 详情>>
垂直套利（VerticalSpread）垂直套利是指期权之间定约价不同但合约到期日相同的任何期权套利策略。简介方式(牛市看涨期权套利牛市看跌期权套利熊市看涨期权套利熊市看跌期权套利)相关介绍简介垂直套利的交易方式为买进一个期权，同时卖出一个相同品种、相同到期日，但是执行价格不同的期权，这两个期权应同属看涨或看跌。垂直套利的特点在于将风险和收益度均限制在一定的范围内。方式垂直套利是按不同的敲定价同时 详情>>
概述具体内容跨商品套利(简介比较具体作法)概述大豆提油套利属于期货套利中跨商品套利里的原料与成品间套利。具体内容大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的，目的是防止大豆价格突然上涨，或豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失，或使损失降至最低。由于大豆加工商对大豆的购买和产品的销售不能够同时进行，因而存在着一定的价格变动风险。大豆提油套利的作法是：购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合 详情>>
抵补套利(coveredinterestarbitrage)，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。实际上这就是套期保值，一般的套利保值交易多为抵补套利。详细解释(兑换前提条件举例分析作用)相关概念详细解释兑换汇率变动也会给套利者带来风险。为了避免这种风险，套利者按即期汇率把利息率较低通货兑换成利息率较高的通货存在利 详情>>
什么是蝶式套利蝶式套利实例蝶式套利的种类蝶式套利的特点什么是蝶式套利蝶式套利是利用不同交割月份的价差进行套期获利，由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成。它是一种期权策略，它的风险有限，盈利也有限，是由一手牛市套利和一手熊市套利组合而成的。蝶式套利，它是套利交易中的一种合成形式，整个套利涉及三个合约。顾名思义，蝶式套利像蝴蝶一样，翅膀是要对称于身体两侧的。在期货套利中的三个合约是近期合 详情>>
对冲套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。对冲的定义对冲与套利对冲套利实例举证对冲套利权威分析机构推荐套利的形式套利基本形式及案例分析（一）跨期套利：跨期套 详情>>
对角套利对角套利（DiagonalSpread）是指利用相同标的资产、不同协议价格、不同有效期的看涨期权或看跌期权的价格差异赚取无风险利润的行为。任何套利其中买进期权的合约期长于卖出期权的合约期并且有着不同的定约价。它是一种期权常用的交易策略，属于进阶期权策略。典型的对角套利有对角牛市套利，对角熊市套利和对角蝶式套利。高中学习网：www.90house.cn 详情>>
反向套利的定义反向套利的步骤反向套利解套法反向套利的定义反向套利是指当股指期货与股指现货的价格比低于无套利区间下限时，套利者可以买入股指期货，同时卖出相同价值的指数现货，在期现价格比回升到无套利区间时，对期货和现货同时进行平仓，获取套利收益。反向套利的步骤反向套利是正向套利的逆操作，它和正向套利一样也包括五个步骤：①套利开始时，在创新类券商处融券，具体为沪深300成份股，期限与期货合约的到期期限相 详情>>
非抵补套利(承担高利率贬值如何进行非抵补套利)利率(交易非抵补套利实例)汇率(英镑净利润)非抵补套利承担高利率贬值非抵补套利UncoveredArbitrage：又称不抵补套利（uncoveredinterestarbitrage）指把资金从利率低的货币转向利率高的货币，从而谋取利率的差额收入。这种交易不必同时进行反方向交易轧平头寸，但这种交易要承担高利率货币贬值的风险。如何进行非抵补套利非抵补套 详情>>
风险套利指在套利的过程中没有采取规避汇率风险的措施，即称为风险套利。一半是对已经公布的并购公司的证券买卖，买卖时间间隔较长，可能达数月之久。 详情>>
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为.股指期货套利同样分为期现套利,跨期套利,跨市套利和跨品种套利。股票指数期货套利与商品套利的比较股指期货套利的类型(1.期现套利2.跨期套利3.跨市套利4.跨品种套利)股指期货套利步骤和理论价格计算(1.股指期货套利步骤2.持有成本定价模型 详情>>
期现套利交易的风险期现套利的作用什么是期现套利？ 股指期现套利是利用股指期货合约到期时向现货指数价位收敛的特点，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，买入低估一方，卖出高估一方，等到不合理的价差恢复到正常合理的状态后平仓，从中赚取价差收益的对冲交易行为。期现套利界定与套利机会的确定是期现套利通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。正常情况下，期现套利交易将确保股 详情>>
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同（但相近）类别股票指数合约交易，以赚取差价的行为。股指期货套利同样分为期现套利，跨期套利，跨市套利和跨品种套利。股票指数期货套利与商品套利的比较股指期货套利的类型(1.期现套利2.跨期套利3.跨市套利4.跨品种套利)沪深300股指期货套利(1.汇率风险2.资金流动风险3.股指期货产品在市 详情>>
一、概念二、国际套利类型分类(1、地点套利（直接套汇）2、三角套利3、抵补套利)一、概念国际套利（InternationalArbitrage）是指利用不同的外汇市场、不同的货币种类、不同的交割时间以及一些货币汇率和利率上的差异，进行从低价一方买进，高价一方卖出，从而从中赚取利润的外汇买卖活动。二、国际套利类型分类国际套利一般分为：地点套利、三角套利、抵补套利。1、地点套利（直接套汇）地点套利（L 详情>>
监管套利（regulatoryarbitrage）一般是指各种金融市场参与主体通过注册地转换、金融产品异地销售等途径，从监管要求较高的市场转移到监管要求较低的市场，从而全部或者部分地规避监管、牟取超额利益的行为。“监管套利”是指大型金融机构利用不同监管机构制订的不同甚至相互冲突的监管规则或标准，选择金融监管相对宽松的市场展开经营活动，以此降低监管成本、规避管制和获取超额收益。之所以会形成“监管套利 详情>>
一.基本概念(焦炭期货套利焦炭期货套利)焦炭期货套利操作(跨期套利跨市套利跨商品套利)套利的作用一.基本概念焦炭期货焦炭期货是一种以焦炭为标的物，利用期货合约的标准化特性，制定的商品期货合约。其上市地点为大连商品期货交易所。套利指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的 详情>>
金融套利是企业和投资者利用金融市场运行中存在的非均衡来获利的行为，在现代金融经济中，它的存在具有相当的普遍性。金融市场的非均衡有众多的内容，与以相对应金融套利的形式也是多样的，这些套利活动以价格套利为中心形成套利网络。从市场运行的角度看，金融市场由价格机制和金融制度两部组成，与此相对应，价格套利与制度套利构成了金融套利的主体。在市场的运行中，非均衡是与违反一价定律相对应的，套利的过程就是套利者对违 详情>>
概述跨品种套利定义相关案例(棉花与PTA套利的理论基础棉花与PTA跨品种套利回归分析)概述传统的跨品种套利通常以比价或价差来寻找套利机会，虽然此方法具有一定可行性，但是跨品种套利作为外联套利，其价差或比值通常是沿着趋势变化的，其一旦出现历史比值的高点（或价差）为今年比值的低点时，会造成套利的巨大损失。跨品种套利定义:跨品种套利主要是指在买入或卖出某种商品（合约）的同时，卖出或买入相关的另一种商品（ 详情>>
基本概念关于合理价差(仓储费成本交割手续费成本资金占用利息成本)基本概念跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有几个主要的因素：1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。2，空头的移仓使隔月的差价变 详情>>
简介条件情况简介跨商品套利又称“跨产品套利”，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进（卖出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出（买入）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。一般来说，进行跨商品套利交易时所选择的两种商品大都是具有某种替代性或受同一供求因素制约的商品。条件跨商品套利必须具备以下条件：1.两种商品之间应具有关联性与相互替代性；2.交易受 详情>>
跨市套利的三个前提跨市的分类跨市套利风险分析跨市套利是指在某个市场买入（或者卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个市场上卖出（或者买入）同种商品相应的合约，以期利用两个市场的价差变动来获利。跨市套利的三个前提1)、期货交割标的物的品质相同或相近。2)、期货品种在两个期货市场的价格走势具有很强的相关性。3)、进出口政策宽松，商品可以在两国自由流通。跨市的分类从贸易流向和套利方向一致性的角度 详情>>
盲点套利其实就是大家不太注意，或者是大家比较忽视但是又是关键点的地方进行套利或者进行投资，而获得可预期的收益。特点股市套利方法(股性不活跃的低价大盘股放量正在处于拉升期的个股与板块效应指数出现较大下跌时在涨的个股品种市场陷阱)操作原则(双轨价格差价权)图书信息内容简介图书目录特点第一个特点是利润是稳健的、可预期的、低风险的或者说是没有风险的；第二个特点它的整个论据是比较客观的，是与大幅度波动没有直 详情>>
一、套利与套利交易(1、套利（InterestArbitrage）2、套利交易3、套利交易主要形式：)二、美元套利交易?(1、美元套利交易定义?2、美元套利交易背景?)三、美元套利交易的基本情况??(3.1美元套利交易的兴起?3.2美元套利交易的规模?3.3美元套利交易的收益率??3.4美元套利交易的投资领域??3.5美元套利交易的主体?3.6美元套利交易的特征??)四、美元套利交易动因与模式?? 详情>>
牛市跨期套利（BullSpread)也称买空套利，即买入近期合约，卖出远期合约。在一个期货价格高于现货价格的正常牛市行情中，由于近期的合约价格上升幅度大于远期的合约价格，或者近期的合约价格下跌的幅度小于远期的合约价格，投资者通过买入近期合约的同时卖出远期合并在未来价差缩小后的某一时刻平仓以获取赢利。而在一个现货价格高于期货价格的反向市场中，会连带近期的合约价格高于远期的合约价格。如果近期的合约价格 详情>>
在正向市场上，如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约，交易者可以通过买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利。反向市场中的牛市套利与反向市场的熊市套利相反.可以适用于牛市套利的可储存的商品，除了包括小麦在内的谷物类商品之外，还包括大豆及其产品、糖、橙汁、胶合板、木材、猪肚和铜。 详情>>
《盘中套利:短线实战操作技巧》立足于盘中技术分析，是一本关于如何读盘、根据盘面操盘套利的书。文中夹叙夹议、图文并茂，深入细致的介绍了各类看盘参数、指标、技术图形的使用方法和操作思路，旨在提升股民的技术水准的同时有针对性的指导股民判研行情。图书信息图书目录图书信息书名:盘中套利:短线实战操作技巧作 者：付刚出版社：中华工商联合出版社出版时间：2010年6月1日ISBN:9787802493063开本 详情>>
抛补套利（coveredinterestarbitrage）是指将套利和掉期交易结合起来进行的外汇交易，套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。它是一种套利与掉期相结合的一种交易，通过这种交易既可以获得利率差额的好处，同时又可以获得较高的利息收入，但是要付出一笔掉期成本。掉期成本年率=（升/贴水*12）/（即期汇率*远期月数）*100%抛补套利 详情>>
期货市场投资期货套利股指期货的套利原理必须遵守的原则期货套利权威分析推荐期货套利的分析方法期货市场投资期货市场投资，首先要认清自己是大户还是散户,因为期货是保证金交易,这就意味着小资金你不能在绝对低位和高位建仓,你就可能承受不了那怕是小小波动的风险.大资金则不然,只要认准一个方向,它就可以大量的建仓,长时间的持有.所以对散户来说只有靠瞎扪的方法你才有点胜算,扪错时你要严格止损,扪对了你就可以放大盈 详情>>
期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差＝现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检 详情>>
2001年到2006年7月的几年间，日本央行(BankofJapan)一直将短期利率维持于零利率水平，而即使央行上周作出加息举动后，其利率仍仅为0.5%。相比之下，美国和欧元区的利率则分别为5.25%和3.5%。如此高的息差使投资者纷纷借入日元以购买那些以其他币种计价的高收益资产，希望从中获利。这种获利方式被称做“融资套利交易”。最开始还只有那些精明的金融交易员进行此类交易，如对冲基金，但如今它的 详情>>
简介分类(溢价套利折价套利)套利机制简介瞬时套利是指套利者在50ETF二级市场交易价格与它的净值出现瞬间偏差（专门的套利软件能够捕捉这种机会）时，套利者立即参与套利。广义的ETF套利，包括常规低风险瞬时套利、事件套利、双向对冲中性套利、期现套利等。我们从最简单的瞬时套利讲起，常规瞬时套利，包括溢价套利与折价套利，其收益独立于大盘的涨跌方向。分类溢价套利也叫正向套利。当ETF价格大于实时净值（且二者 详情>>
套利(arbitrage):，广义的套利在金融工程的定义中是指可以通过金融工具的组合建立一种投资组合，建立该组合时不需要成本，而且将来可以产生非负的收益。投资组合中的金融工具可以是同种类的也可以是不同种类的。在市场实践中，套利一词有着与定义不同的含义。实际中，套利意味着有风险的头寸，它是一个也许会带来损失，但是有更大的可能性会带来收益的头寸。概述主要套利模式(股指期货套利商品期货套利统计套利期权套 详情>>
套利成本是套利成败与否的关键因素之一，是指证券收益与融资成本之间的差额（例如，套利收益是指收益超过融资成本）。套利成本的构成及计算PVC期现套利成本分析套利成本的构成及计算套利成本是投资者必须关注的焦点，包括交易成本、资金成本、冲击成本，并且构建现货组合与指数间的跟踪误差、到期基差不收敛情形都是造成套利成本的因素。1、交易成本、资金成本、冲击成本的计算方式交易成本：交易成本包括建仓时的交易成本和平 详情>>
ArbitragePricingTheory﹝APT﹞套利定价理论的意义套利定价理论的基本机制套利的过程ArbitragePricingTheory﹝APT﹞套利定价理论试图以多个变量去解释资产的预期报酬率。套利定价理论认为经济体系中，有些风险都是无法经由多元化投资加以分散，例如通货膨胀或国民所得的变动等系统性风险。套利定价理论的意义套利定价理论导出了与资本资产定价模型相似的一种市场关系。套利定价 详情>>
概述套利机会存在的条件概述套利定价模型（APTArbitragePricingTheory）----由罗斯在1976年提出，实际上也是有关资本资产定价的模型。模型表明，资本资产的收益率是各种因素综合作用的结果，诸如GDP的增长、通货膨胀的水平等因素的影响，并不仅仅只受证券组合内部风险因素的影响。套利定价模型是资本资产定价模型（CAPM）的替代理论虽然被称作套利定价模型，但实际与套利交易无关，是适用 详情>>
参见：对冲基金 详情>>
