Copula理论及其在金融分析上的应用

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内容简介

本书对Copula理论和方法进行了系统的介绍，特别是针对中国金融市场的应用做了大量的实证工作，有利于加深读者对Copula理论、方法及其应用的理解。全书共分五章，第一章介绍Copula函数的定义、基本性质和相关理论，讨论基于Copula理论的一致性和相关性测度，探讨常用的几Copula函数的基本性质及其在金融分析中的应用。第2章详细讨论Copula理论在多变量时间序列模型（包括Copula-GARCH类模型和Copula-SV类模型）的构建、估计和检验等问题，研究中国股市的相关模式和相关结构。第3章和第4章讨论时变相关Copula模型和变结构Copula模型的建模方法和应用特点，研究中国股市动态相关性和变结构特点。第5章讨论Copula理论的仿真技术及其投资组合风险分析问题，包括多元正态Copula、t-Copula和多元阿基米德Copula函数的仿真技术以及相应的投资组合风实证分析，Copula模型在金融波动溢出分析和信用风险分析中的应用。

出版信息

丛书名：数量经济学系列丛书作者：韦艳华 张世英

出版社：清华大学出版社

出版日期：2008-08

ISBN：9787302179122

版次：1

页数：164页

字数：229000

开本：大32开

包装：平装

定价：29.0

目录

第1章　Copula理论与相关性分析

1.1　Copula函数的定义与基本性质

1.1.1　二元Copula函数

1.1.2　多元Copula函数

1.1.3　条件Copula函数

1.2　基于Copula函数的相关性测试

1.2.1　基于Copula函数的相关性测度的特点

1.2.2　基于Copula函数的相关性测试

1.2.3　基于Copula函数的尾部相关测度

1.3　常用的Copula函数与相关性分析

1.3.1　Copula函数的分类

1.3.2　常用的二元Copula函数与相关性分析

1.4　Copula模型的建构方法、

1.5　Copula模型的估计和检验

1.5.1　Copula模型的参数估计方法

1.5.2　非参数核估计方法

1.5.3　Copula模型的检验和评价

1.6　本章小结

参考文献

第2章　基于Copula理论的多变量金融时间序列模型

2.1　金融时间序列的边缘分布模型

2.1.1　时间序列的一般模型

2.1.2　ARCH类模型

2.1.3　随机波动模型

2.2　基于Copula理论的多变量金融时间序列模型

2.2.1　多元Copula-ARMA模型

2.2.2　多元Copula-ARMA类模型

2.2.3　多元Copula-SV类模型

2.3　基于M-Copula-GARCH模型的中国股票市场相关程度与相关模型实证研究

2.3.1　Copula模型的选取、

2.3.2　Copula模型的估计结果与评价

2.3.3　中国股票市场相关程度与相关模式分析

2.4　本章小结

参考文献

第3章　时变相关Copula模型

3.1　时变相关参数演化方程的探讨

3.2　时变相关的二元正态Copula模型

3.3　时变相关的二元Joe-Clayton Copula模型

3.3.1　条件尾部相关系数

3.3.2　时变相关的二元Joe-Clayton Copula模型

3.4　上海股票市场各行业板块动态相关性的实证研究

3.4.1　Copula模型的选取

3.4.2　Copula模型的估计结果与评价

3.4.3　上海股票市