中国银行业从业人员资格认证考试指导用书:风险管理科目

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书 名: 中国银行业从业人员资格认证考试指导用书:风险管理科目

作　者：何小锋

出版社： 中国发展出版社

出版时间： 2010年6月1日

ISBN: 9787800879012

开本： 16开

定价: 40.00元

内容简介

《中国银行业从业人员资格认证考试指导用书:风险管理科目(第4版)》内容简介：2006年6月6日，是中国银行业具有重要历史意义的日子，中国银监会在人民大会堂召开了中国银行业从业人员资格认证委员会成立大会。 中国银监会主席刘明康亲任该委员会主任，他指出：“推动中国银行业从业人员资格认证制度建设，是中国银行业发展史上的一件大事，将有助于提高银行从业人员素质，促进银行业员工培训的规范化，提升中国银行业的服务水平和整体竞争力，推动中国银行业的稳健发展。”

中国银行业从业人员资格认证（Certification of China Banking Professional，简称CCBP），是中国银行业发展的重大制度建设，它由四个基本的环节组成：资格标准、考试制度、资格审核和继续教育。正如各大媒体所惊呼：这是银行从业人员的进入门槛，我国目前300多万银行从业人员今后都将要持证上岗。

图书目录

第一篇 商业银行风险管理基础

1.1 风险与风险管理

1.1.1 风险、收益与损失

1.1.2 风险管理与商业银行经营

1.1.3 商业银行风险管理的发展

1.2 商业银行风险的主要类别

1.2.1 信用风险

1.2.2 市场风险

1.2.3 操作风险

1.2.4 流动性风险

1.2.5 国家风险

1.2.6 声誉风险

1.2.7 法律风险

1.2.8 战略风险

1.3 商业银行风险管理的主要策略

1.3.1 风险分散

1.3.2 风险对冲

1.3.3 风险转移

1.3.4 风险规避

1.3.5 风险补偿

1.4 商业银行风险与资本

1.4.1 资本的概念和作用

1.4.2 监管资本与资本充足率要求

1.4.3 经济资本及其应用

1.5 风险管理的数理基础

1.5.1 收益的计量

1.5.2 风险管理常用的概率统计知识

1.5.3 投资组合风险的量化原理

1.5.4 风险敏感性分析的泰勒展式

练习与巩固

第二篇 商业银行风险管理基本架构

2.1 商业银行风险管理环境

2.1.1 商业银行公司治理

2.1.2 商业银行内部控制

2.1.3 商业银行风险文化

2.1.4 商业银行管理战略

2.2 商业银行风险管理组织

2.2.1 董事会及最高风险管理委员会

2.2.2 监事会

2.2.3 高级管理层

2.2.4 风险管理部门

2.2.5 其他风险控制部门

2.3 商业银行风险管理流程

2.3.1 风险识别／分析

2.3.2 风险计量／评估

2.3.3 风险监测／报告

2.3.4 风险控制／缓解

2.4 商业银行风险管理信息系统

练习与巩固

第三篇 信用风险管理

3.1 信用风险识别

3.1.1 单一法人客户信用风险识别

3.1.2 集团法人客户信用风险识别

3.1.3 个人客户信用风险识别

3.1.4 贷款组合信用风险识别

3.2 信用风险计量

3.2.1 客户信用评级

3.2.2 债项评级

3.2.3 信用风险组合的计量

3.2.4 国家风险主权评级

3.3 信用风险监测与报告

3.3.1 风险监测对象

3.3.2 风险监测主要指标

3.3.3 风险预警

3.3.4 风险报告

3.4 信用风险控制

3.4.1 限额管理

3.4.2 信用风险缓释

3.4.3 关键业务流程／环节控制

3.4.4 资产证券化与信用衍生产品

3.5 信用风险资本计量

3.5.1 标准法

3.5.2 内部评级法

3.5.3 内部评级体系的验证

3.5.4 经济资本管理

练习与巩固

第四篇 市场风险管理

4.1 市场风险识别

4.1.1 市场风险特征与分类

4.1.2 主要交易产品及其风险特征

4.1.3 资产分类

4.2 市场风险计量

4.2.1 基本概念

4.2.2 市场风险计量方法

4.3 市场风险监测与控制

4.3.1 市场风险管理的组织框架

4.3.2 市场风险监测与报告

4.3.3 市场风险控制

4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估

4.4.1 市场风险监管资本计量

4.4.2 经风险调整的绩效评估

练习与巩固

第五篇 操作风险管理

5.1 操作风险识别

5.1.1 操作风险分类

5.1.2 操作风险识别方法

5.2 操作风险评估

5.2.1 操作风险评估要素和原则

5.2.2 操作风险评估方法

5.3 操作风险控制

5.3.1 操作风险控制环境

5.3.2 操作风险缓释

5.3.3 主要业务操作风险控制

5.4 操作风险监测与报告

5.4.1 风险监测

5.4.2 风险报告

5.5 操作风险资本计量

5.5.1 标准法

5.5.2 替代指标法

5.5.3 高级计量法

练习与巩固

第六篇 流动性风险管理

6.1 流动性风险识别

6.1.1 资产负债期限结构

6.1.2 资产负债币种结构

6.1.3 资产负债分布结构

……

第七篇 声誉风险和战略风险管理

第八篇 银行监管与市场约束