现代计量经济学

书名:现代计量经济学

图书编号:1259649

出版社:上海财经大学出版社

定价:22.0

ISBN:781098046

作者:朱平芳

出版日期:2005-03-16

版次:1

开本:16开

简介:

本书说明了计量经济学产生的背景、计量经济学的涵义及其所涉及到的概念、理论和建模方法以及与经济学本身的关系。同时，进一步介绍现代计量经济学理论、方法及其应用的发展现状与前景。

目录:

前言

第一章导论

第一节计量经济学的产生.性质与发展

1.1.1计量经济学的产生

1.1.2计量经济学的性质和地位

1.1.3计量经济学的发展

第二节计量经济学的相关概念

1.2.1经济变量

1.2.2经济变量之间的关系

1.2.3经济数据的类型

1.2.4经济数据的特征

第三节计量经济建模过程

1.3.1模型的设定

1.3.2样本数据的收集

1.3.3模型参数的估计

1.3.4模型的检验

第四节计量经济学的最新发展

1.4.1现代统计与数学的方法广泛应用

1.4.2应用重点已经转向,预测功能有所拓宽

1.4.3应用方向正在转向新的领域

习题1

第二章多元回归分析模型理论与应用

第一节矩阵形式的普通最小二乘法

2.1.1普通最小二乘法(ordinaryleastsquares)

2.1.2案例说明：美国年轻职工个人工资收入差异分析

2.1.3矩阵概念

第二节多元线性回归模型及其估计

2.2.1多元回归模型

2.2.2多元回归模型参数的最小二乘法估计与小样本性质

第三节假设检验

2.3.1有关概念介绍

2.3.2假设检验

第四节标准化系数和偏相关系数

2.4.1标准化系数

2.4.2案例说明：黑市足球票价估计问题

2.4.3偏相关系数

第五节带约束的最小二乘估计及其性质

2.5.1带约束的参数向量的最小二乘估计量

2.5.2的性质

2.5.3带约束参数向量模型的最小二乘估计残差eR的性质

第六节对多个回归参数的检验问题

2.6.1多个回归参数检验的统计量的构造

2.6.2检验简单线性约束

2.6.3回归系数显著性的联合检验

2.6.4案例说明：美国年轻职工个人工资收入差异分析(续)

2.6.5案例说明：住房需求估计问题

2.6.6一般的情形

2.6.7不同模型参数是否相等的检验问题

第七节回归模型参数最小二乘估计量的性质

2.7.1普通最小二乘估计量的渐近性质

2.7.2性质说明

2.7.3例题分析：资本资产定价模型

第八节虚拟变量的使用与分段线性回归

2.8.1虚拟变量的使用

2.8.2分段线性回归

2.8.3变更回归方法

2.8.4有关虚拟变量系数的检验

第九节嵌套模型的比较

2.9.1包容性F检验及包容性J检验

2.9.2错误设定的函数形式

2.9.3检验函数形式

2.9.4案例说明：比利时个人工资收入问题的解释

习题2

第三章最大似然估计和模型设定检验

第一节最大似然估计

3.1.1对数似然函数

3.1.2二点分布模型(binomialmodel)

3.1.3简单回归模型

3.1.4一般线性回归模型

3.1.5最大似然估计量的性质

第二节模型设定的检验

3.2.1简单形式下的三种基本渐近检验

3.2.2复杂情况下的模型设定检验

习题3

第四章多重共线性的概念.诊断与克服

第一节引言

4.1.1多重共线性的概念

第二节多重共线性的症状与诊断

4.2.1多重共线性的症状

4.2.2多重共线性的存在性.严重性以及诊断

第三节多重共线性问题的解决

4.3.1克服多重共线性的一些常用方法

4.3.2追加样本信息

4.3.3严格的线性约束

4.3.4岭回归

4.3.5主分量回归法

习题4

第五章违背高斯-马尔柯夫假设的模型处理

第一节存在异方差干扰的模型处理

5.1.1存在异方差和自相关干扰的参数的最小二乘估计

5.1.2广义最小二乘估计

5.1.3存在异方差干扰的模型处理

5.1.4异方差性的检验

5.1.5案例说明：劳动力需求的解释

5.1.6案例说明：异方差的修正

第二节自相关

5.2.1一阶自回归

5.2.2案例说明：冰激凌的需求问题

5.2.3案例说明：烟煤的需求量

5.2.4案例说明：利率的变化

5.2.5德宾A统计量

第三节其他自相关模型

5.3.1高阶自回归

5.3.2移动平均误差

第四节寻找自相关的程序

5.4.1设定错误

5.4.2普通最小二乘估计量的异方差性和自相关一致标准误差

5.4.3案例说明：外汇交易市场的风险溢酬

习题5

第六章单变量时间序列模型

第一节基本概念

6.1.1移动平均过程

6.1.2自回归过程(autoregressiveprocess)

第二节平稳过程

6.2.1一阶自回归过程

6.2.2一阶移动平均过程

第三节一般自回归移动平均过程

6.3.1AR(p)可由MA()表示

6.3.2MA(q)可由AR()表示

6.3.3例子

6.3.4自回归单整移动平均过程

第四节自回归条件异方差模型

6.4.1自回归条件异方差模型

6.4.2广义自回归条件异方差模型

6.4.3其他ARCH类模型

6.4.4ARCH模型估计

习题6

第七章动态计量经济模型：分布滞后模型

第一节引言

第二节无约束有限分布滞后

7.2.1滞后长度已知时的模型估计

7.2.2滞后长度的确定

第三节有限多项式滞后

7.3.1滞后长度和多项式次数已知时的估计

7.3.2多项式次数的确定

7.3.3与使用多项式滞后有关的问题

第四节几种特殊的无限分布滞后

7.4.1两个动态经济模型

7.4.2几何滞后模型的估计

7.4.3自回归分布滞后

习题7

第八章时间序列回归

第一节平稳时间序列

第二节伪回归

第三节使用自相关函数检验平稳性

第四节平稳性的单位根检验

8.4.1迪基-富勒检验

8.4.2迪基-富勒检验的例子

第五节协整

8.5.1协整检验的一个例子

第六节使用时间序列数据估计步骤的归纳

习题8

第九章单位根过程和协整系统

第一节单位根过程

9.1.1单位根过程的定义

9.1.2单位根过程的最小二乘估计

第二节单位根检验

9.2.1迪基-富勒检验

9.2.2案例说明：美国财政部季度债券名义利率

9.2.3增广的迪基-富勒检验

9.2.4案例说明：美国财政部季度债券名义利率(续)

第三节协整分析

9.3.1协整

9.3.2误差修正与协整

9.3.3协整的估计

9.3.4协整的检验

9.3.5最大似然估计

9.3.6协整关系个数的检验

习题9

第十章合并时间序列和截面数据

第一节一个投资需求的例子

第二节似不相关回归

10.2.1估计各个方程

10.2.2方程的联合估计

10.2.3分别估计和联合估计

10.2.4检验截面方程的约束

第三节虚拟变量的设定

第四节误差成分模型

习题10

第十一章内生性.工具变量和广义矩方法

第一节关于最小二乘估计量性质的回顾

11.1.1最小二乘估计量性质的回顾

11.1.2存在测量误差后果

11.1.3自变量与误差项相关

第二节变量的测量误差

11.2.1关于存在测量误差的情形

11.2.2豪斯曼检验

11.2.3存在测量误差的检验

11.2.4案例说明：检验公共开支模型中的测量误差

11.2.5凯恩斯联立方程模型

第三节工具变量估计量

11.3.1单个内生变量和单个工具变量的估计问题

11.3.2案例说明：有关求学与回报的估计问题

11.3.3广义工具变量估计量(thegeneralizedinstrumentalvariablesestimator)

第四节广义矩方法

11.4.1引言

11.4.2广义矩方法

11.4.3简单的例子

11.4.4案例说明：现代资产定价模型的估计

习题11

第十二章联立方程组：模型.识别与估计

第一节随机联立方程组模型

12.1.1供求均衡的例子

12.1.2简单的凯恩斯消费模型

12.1.3小型宏观经济模型

第二节随机联立方程组模型的结构式与简约式

12.2.1随机联立方程组模型的结构式

12.2.2联立方程组模型的简约式

12.2.3例子

第三节随机联立方程组模型的识别

12.3.1什么是联立方程组模型的识别

12.3.2单个结构式方程识别的条件

第四节随机联立方程组模型的参数估计问题

12.4.1间接最小二乘法

12.4.2广义最小二乘估计

12.4.3具有序列相关和滞后因变量的联立方程模型的估计

第五节联立性检验

12.5.1联立性检验

12.5.2案例分析

习题12

第十三章离散选择模型和受限因变量模型

第一节二元离散选择模型

13.1.1引言

13.1.2概率单位模型

13.1.3Logit模型

13.1.4线性概率模型

第二节估计

13.2.1估计

13.2.2拟合优度的度量

13.2.3案例说明：大学生住校与走读行为预测

第三节多元Logit模型简介

13.3.1案例说明：职业水平

第四节Tobit模型

13.4.1引言

13.4.2Tobit模型的估计

13.4.3案例说明：已婚妇女的工作状况

13.4.4海克曼针对Tobit模型提出的估计方法

13.4.5案例说明：对公立学校的需求模型

习题13

参考文献