日内波段交易系统_在线百科全书查询

日内波段交易系统

振荡波幅，交易策略及交易体系

简述

振荡波幅交易系统是根据外盘及商品期货本身价格走势的基本规律，由计算机计算价格的理论振荡区间（概率交易），短期趋势走向的重要参考点位，并在此基础上，提供具体交易依据的交易系统。

其重要的数据表现是：每日的参照选高（低）点，盘前测高（低点），外盘均比，市场实际提供的有效选高（低）点。赢利目标有，第一目标（第一赢利目标位）第二目标（第二赢利目标位），跨夜目标，有效选点的连续趋势交易目标。从而达到发现价值，把握交易，资产增值增长的目的。

模式核心

基于本系统的交易，其价值交易体现模式是波段交易大赚小亏。所有基于本系统的交易必须尊崇这一点，在不符合交易特征，不符合赢损比的市场情况下没有交易。

赢利理念

盈利理念：多空双向逻辑判断，短，中期趋势结合。

多品种交易在赢利情况下，推进趋势的中长线单品种大仓位跨夜趋势交易结合。

盈利手段：1，判断有效选点的日内波段交易

2，判断有效选点的日内波段转跨夜波段交易

3，判断有效选点的连续逻辑中线趋势交易

重要的名词及其含义

参照选高（低）点：参照选高以下近点是做空好点,当价格超过参照选高,有时大涨。参照选低以上近点是做多好点,当价格低于参照选低,有时大跌。它们是重要的日内参考线。应密切关注在该点位置的价格变化。同时具有压力和支撑的双重含义。

盘前测高（低）点：根据当日行情测算次日行情理论上的最高点和最低点。价格过盘前第二目标常会大涨,价格破盘前测高(低)常会大跌(涨)。

外盘均比：是与外盘价格的正常比价,外盘均比上多,外盘均比下空。

选高（低）点：市场实际运行后对应的高点和低点。选对低点对可到高第一目标,不到高第一目标选低点错。选对高点对可到低第一目标,不到低第一目标选高点错。

第一目标：短线波段第一盈利目标位。

第二目标：短线波段第二盈利目标位。

止损点：交易品种的最大承损金额，或选点被破，选点即为损点，均需要止损。

停利点：持仓过程中，对于盈利持仓的保护性止损点，任何交易在持仓中均设置停利点保护头寸及利润。

止盈点：达到盈利目标为止赢点平仓，或触发停利点转为止赢点。

短线日内波段交易逻辑与目标管理

系统如何判断趋势，以及如何判断趋势。

市场只有一个方向，那就是正确的方向，它不分牛市，也不分熊市，“莫望浮云遮望眼，风物长宜放眼量”投机者的目光应该面对未来，并对未来制定策略。其交易的最高境界在是方法和投机策略正确的基础上，价格趋势顺应交易者自身，并取得势顺我的结果，实现大赚小亏得目的。

赢损比

本系统长期运行检测的短线核心赢损比为3:1，在交易中应保持在此基数以上，最低不低于2:1；当价格已经脱离有效价格选点，赢损比转为1:1，甚至1:2时，没有交易。并力争有利的单，赢损比放大到4:1，甚至更高。

盈利管理

所有基于日内短线第一目标内的交易，对应第一目标为唯一盈利目标。

对应第一目标盈利的目标管理分为持仓3个阶段执行：（以下举例说明）

假设L为例，选点—第一目标150点。理论损点50点（最大承损金额），赢利目标100点，赢损比2:1；

第一阶段：浮亏阶段或触发损点

A,开仓后，旋即被套，触发50点止损点，无条件立刻止损。

B开仓后，旋即被套，未触发50点止损点，但破有效选点，也应无条件止损，若市场较强，依旧符合操盘手交易方向的判断，可再次介入。

第二阶段：小赢及中赢阶段，但未到达交易目标

C,开仓后，价格脱离成本20点，此时只守成本停利点。成本价格可上浮10点，执行追计止损。

D，开仓后，价格脱离成本50点，此时只守停利点，成本价格可上浮动20点，执行追计止损。

E,开仓后，价格脱离成本100点，此时只守停利点，成本价格上可浮动50-60点，执行追计止损。

第三阶段：达到交易目标或超越目标

F，开仓后，价格达到第一赢利目标位150点，此时短线单，可以获利了结止赢。若转为第二目标，或跨夜交易，其策略见下文。

记住：任何交易的核心都是大赚小亏，虽然我们不能保证每次交易都能拿到第一赢利第一目标，但请记住，开仓后，第一目标是你这笔交易的第一目标，其他的不是。

假设市场触发了本次交易的停利点或止损点，那么本次交易结束，请准备下笔交易。

开仓

与开仓有关的有2个交易因素：一是点位，二是次数。

A, 开仓点位：

开仓点位有三个判断来源，

一是，当日系统提供的参考点位，例如盘前第二目标点，挂单做多，破最大承损点止损，并依据在承损范围内的有效选低点，测算高第一目标为第一目标。

二是距离参考点位较近的市场价格选点。

三是距离参考点位较远的市场价格选点。

开仓后，立即严格转入持仓策略持单等待行情验证。

B，开仓次数：

市场的波动有时相对复杂，或超乎交易者想想。那么交易者有可能会连续判断错误。对于短线波段交易者来说，连续止损代表的是分析逻辑错误，判断错。在日内交易中，若连续2次，触发最大止损点，当日立即停止此品种交易，以免发生不可弥补的交易损失。

持仓

持仓的交易因素可参照前文目标管理；

开仓后，其交易结果只有2个：盈利或亏损。

盈利的结果有四个可能：

A, 没到交易目标，触发停利，交易结束。

B, 达到交易目标，触发停利，交易结束。

C, 超越第一目标，到达第二交易目标，触发停利，交易结束。

D, 转成跨夜趋势单后，触发停利点，交易结束。

请记住，让利润奔跑，直到触发你的停利点。

由于赢利目标并不是一个确定性概率，所有赢利单必须设置停利点保护。如被市场打出，本次交易可视为结束。由于在准确判断选点的基础上，第一目标停利止赢是系统的一个大概率事件，当在未触及目标前，所有交易部位，在赢利状况下，假设第一目标目标150，可原则上分为3阶段，开仓被套，触发止损条件，止损。开仓后赢利50点，可设置停利位10-20点，赢利100点时可设置停利位50-60点，给行情一定的振荡发展的空间，等待本次交易的盈利目标，以及更高的盈利目标，对于盈利不盖盖。

任何平仓因素的触发，操盘手必须执行交易动作。

加减仓

在正确的趋势中，扩大头寸，在错误的趋势中减少头寸，是保护权益扩大利润的重要手段。每一次交易动作都有风险，加新仓后，应立即计算新的停利点，保护头寸及权益。短线第一目标内的加仓动作应立足于加仓后成本仍低于市价有利，并能提供停利点保护这一原则上。原则上一次动作只加一倍仓。加仓后设好停利点，转入持仓策略执行。错单坚决不加仓，不补仓。

亏损管理

亏损是任何交易系统的一部分，也是本系统的一部分，由于选点的判断正确与否，以及选点与开仓点的滑点移差，市场的滑点移差，以及市场的不确定性的系统风险都会对交易权益造成重大影响，以及交易者自身的控制约束水平，交易策略执行选择的成功与否。众多因素。

那么对于亏损管理，主要管理方向是：

A 杜绝大亏，任何没有选点的，以及选点被破的情况下，必须离场。哪怕下一分钟后，价格趋势确认选点有效，再次进场，我们应该这样认为，选点被破之后，你的单根本没有损点的风险保护，而没有损点的单是最可怕的，假设你不损，如果反持仓方向打板怎么办？损了再进，是出现了新的底部特征，这是2次交易，是用2次交易机会捕捉了2次行情的顶（底）部特征。这跟拿钱抗损是二码事。优秀的交易员是乐于止损的。

B, 杜绝连续亏：在短线交易中，对于真正的选点的实战判断，我们应该给自己一个固定的交易次数，个人认为，如果在日内高（低）；次高（低）点的判断上，赢损比2:1的情况下，只有2次交易机会，若赢损比大于3:1以上，可以有3次交易机会。所有亏损的累计不大于总资金的1-2%。这是一个基本原则。

短线转中线趋势量化交易

要想得到盈利，必须做对方向，要想得到大的盈利，必须抓住大的趋势。

对于大级别行情的把握，由于正确的选点具有唯一性，第一目标波动具有大概率事件。在连续的单一方向滚动交易中，本系统可以提供连续性策略，可多次加减仓。扩大盈利。

大级别趋势行情逻辑主线是：

大级别行情正确的最低选点，具有唯一性，在该趋势中，正确的选点第一目标大大多于错误的选点第一目标。正确的选点第二目标（低）多于错误的选点第二目标（低）。

在大级别趋势的交易中，其决定性因素是，持仓方向正确并不触发止利为唯一条件。加仓策略有2个，A: 不到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑点附近为开仓点，B: 达到反向第一目标与系统点位提供的价格支撑为开仓点，并满足加仓成本提高后依旧有利并能提供新的停利点的要求。转入持仓程序，期待该新仓的趋势目标。并以此思路循环，寻找新的加仓机会，其结果是随着趋势的发展，不断的放大了头寸，而风险缺没有提高，实现复利的交易结果。直到本次行情触发了停利点，执行了止盈交易动作。

短线与中线结合量化交易

本节内容是探讨多空双向交易，或在中线主趋势上，通过反向仓单，获得套利或锁定利润的交易思路。

资金管理

资金管理分2部分，多品种短线交易，多品种转单一品种的中级趋势行情交易

多品种交易：

本系统，目前可提供9-12个交易品种的长期点位跟踪，可日内多品种交易。

根据每个品种的流动性，按资金比例及ATR，分仓日内交易，单一品种10%的资金比例。伴随总权益的增长或减少变化影响开仓手数，而分配比例不变。

多品种转单一品种的中级趋势行情交易：

在短线转为中线趋势逻辑单后，随着正确头寸的累积，单一品种可扩大到总资金50%。以提高收益。总体思想是:保守中见激进。

根据开仓原则开仓后，原则上开双数仓，控制该品种持仓量占总权益10%以下，第一目标可全平，或平半，另一半守住停利点情况下可看更高的目标位置。转成跨夜趋势后，可在不碰止利点情况下的有效选点加新仓，开新仓后，需要重新调整成本，以及止利点。以次循环累积，最大仓位为单一品种权益的50%。新仓成本必须低于市场价格，此时止利点方为有效，并可抵御一个反向第一目标的回踩。直至市场证明触发停利点，所有仓单获利了结，本次交易结束。

趋势逻辑整理及应对

要包括交易员的自控管理，亏得时候要怕，赢的时候要敢。

基本要求是，大量做功课，每日行情整理及逻辑分析。

年化交易收益率预判

2010-2012回顾与展望

2010年至今（11年2月）商品期货市场跟随国民经济及世界经济的变化而充满变化，投机机遇巨大，即是机遇也是挑战。其行情特征是在经济复苏带来的不确定性及高通胀背景的预期下。多数商品走出了大级别振荡并（部分）创出新高的通胀牛市的特征，伴随商品价格的高企，双边手续费的执行，市场的振荡幅度和波动滑点较之09年有明显变化，正是本系统捕捉的优势。经2010年的测试，9月-11月，日内交易为主，交易结果已体现稳定。11月-11年2月，日内交易与趋势交易结合，交易结果是总权益增长20%。相信在不断完善后，11-12年将是本系统收获的一年，

计划与执行

11—12年度，年化的权益收益，分为3个目标阶段：

1，15%年化

2，20%年化

3，30%及以上年化

预算启动投资基金350万，交易风格为保守中见激进。多品种交易与短线转中线的逻辑交易结合。

结束语

好了，写了这么多，有了好的模式，有了制定的策略，有了好的习惯，要想赚到钱，就差一点了，两个字：“做到”。你能么？