非平稳综列数据分析--理论与应用_在线百科全书查询
非平稳综列数据分析--理论与应用
图书信息
出版社: 中国社会科学出版社; 第1版 (2010年12月1日)
平装: 240页
正文语种: 简体中文
开本: 32
ISBN: 9787500489184
条形码: 9787500489184
作者简介
杨继生 华中科技大学经济学院副教授，博士生导师，中国数量经济学会理事。
研究方向：综列(面板)数据模型理论与应用。在《Journal of Economet—rics》、《中国社会科学》、《经济研究》、《新华文摘》、《数量经济技术经济研究》、《管理科学学报》、《经济学家》、《统计研究》、《系统工程理论与实践》等期刊发表相关论文十余篇。
目录
第一章 引言
第二章 现有综列单位根和综列协整研究文献综述及分析
第一节 现有综列单位根检验综述及分析
一 基于截面不相关假定的综列单位根检验
二 基于截面相关假定的综列单位根检验
第二节 现有综列协整检验综述及分析
一 基于残差的综列协整检验
二 基于综列误差纠正模型的综列协整检验
第三章 现有综列单位根检验的修正和扩展
第一节 联合p值检验的扩展：一种第一代检验的扩展
一 联合p值检验统计量的构造和渐近分布
二 基于ADF的联合p值检验及其仿真
三 联合p值检验在截面弱相关下的总体表现
第二节 非线性工具变量法检验的修正：一种第二代检验的问题与修正
一 Sn检验统计量及其渐近性质
二 数据含确定性成分时Sn统计量的有偏性及其修正
三 修正前后Sn检验统计量的仿真结果及其比较
四 研究结论
第三节 广义非线性工具变量法检验：一种更具一般性的检验
一 模型及其假定
二 广义非线性工具变量法检验(GNIV)
三 仿真试验
四 研究结论
第四章 现有综列协整检验的扩展
第一节 基于有约束PVECM的综列协整检验统计量的数值分布
一 Groen和Kleibergen(2003)基于PVECM的综列协整检验
二 临界值的估计
三 研究结论及说明
第二节 基于无约束PVECM的综列协整似然比检验
一 正则相关分析
二 无约束综列协整模型的检验和估计
三 基于自举法仿真的检验
四 仿真实验
五 无约束综列协整检验的特点
第五章 对中国经济的应用性研究
第一节 综列单位根和综列协整在中国经济研究中的应用现状
第二节 中国的工业能源消费：基于残差的综列协整分析
一 研究背景
二 中国工业能源消费的综列协整模型
三 估计与检验
四 研究结论及说明
第三节 人民币均衡汇率和调整预期：基于PVECM的综列协整分析
一 研究背景
二 模型和样本
三 综列单位根和综列协整检验
四 检验和估计结果分析
五 研究结论及说明
第四节 中国证券市场的弱有效性检验：综列单位根检验单独应用实例
一 问题的提出
二 样本数据
三 检验结果及分析
四 研究结论
第六章 总结与说明
参考资料
附录 仿真、估计和检验程序
