陈文丽

1955年出生于北京，蒙族，北京第80中学高中毕业，在北京朝阳区金盏公社插队3年8个月，曾任公社宣传干事，区委党校兼职教员。

教育背景北京航空航天大学经济管理学院经济学教授、博士生导师、金融学科责任教授、金融系主任、享受国务院政府特殊津贴。1982年1月毕业于北京师范大学数学系，获理学学士学位；1986年和1991年在北师大分获理学硕士学位和理学博士学位。1994和95年间在奥地利维也纳经济大学从事宏观经济专业博士后研究。1982年2月至2000年3月在首都经济贸易大学（原北京经济学院）任教，任基础课部主任。1997年在北京大学中国经济研究中心从事世界银行经济学研究项目。1999年在德国波鸿鲁尔大学经济学院做三个月高级访问研究，2004年在澳大利亚新南威尔士大学金融系做三个月高级访问研究。1993年获北京市高校（青年）学科带头人，被授予国务院颁发的政府特殊津贴。1997年入围北京跨世纪人才工程。先后获得4项部级科研成果奖。主持完成10余项国家和部级科学基金项目。曾出席两次中国科协组织的“青年科学家论坛”。兼任首都经济贸易大学数量经济专业博士生导师、山西财大客座教授、欧美同学会德奥分会理事兼副秘书长、中国数量经济学会理事暨学术委员、中国金融学年会理事、中国自然灾害学会风险分析专业委员会理事。中国经济学年会论文评审人。

研究方向(1)金融工程：衍生产品定价、市政债券与信托、行业微结构、并购效应

(2)知识管理：知识管理策略、面向知识管理的数据挖掘

主讲课程本科生：宏观经济学、投资学；硕士生：投资学、模糊系统、统计学（国际商学硕士）；博士生：金融经济学

（1） 正规课程：宏观经济学、商业与经济统计、投资学、金融经济学、战略管理、商业计划、管理运筹

（2） 培训项目：战略定位与管理、商业计划、商业预测、知识管理、宏观经济政策

主要科研项目[1] 主持国家自然科学基金重点项目：“国家外汇储备的多元化和国际资产配置模型”(2009——2012)

[2] 主持国家自然科学基金面上项目：“Knight环境下的期权定价方法研究”（2006——2009）

[3] 主持国家自然科学基金应急项目：“国际化前景下人民币衍生品框架设计、实施策略及创新研究”（2007/6——2008/4）

[4] 主持国家自然科学基金应急项目：“金融风暴过程中资产价格波动及对中国的影响”（2008/12——2009/9）

[5] 主持国家软科学研究项目：我国资本市场开放顺序及QFII制度的后续发展，2005DGQ4B096，2006年1月——2007年1月，主持人。

[6] 主持教育部博士点基金：上市公司现金流风险度量方法研究，20050006025，2006-1——2008-12，主持人。

[7] 主持完成国家自然科学基金面上项目：“基于模糊测度的期权定价方法研究”（70271010），2004-01——2005-12

[8] 主持北京市政府“十一五计划”前期研究项目“十一五期间北京消费问题研究”，2005年3月

[9] 主持完成北京市哲学社科“十五”规划项目 “服务首都经济的资本市场拓展研究”，01BJBJG011, 2001.06——2003.06

主持完成华夏证券、东吴证券、中航咨询、航天科工、西飞等企业项目。

代表性著作[1] Han Liyan and Zheng Chengli, 2005, Fuzzy options with application to default risk analysis for municipal bonds in China[J], Nonlinear Analysis, Theory & Methods, 63 (5-7): 2353-2365（SCI源，EI）

[2] Han Liyan and Gerhard Thury, 1997, Testing For Seasonal Integration And Cointegration: The Austrian Consumption Income Relation, Empirical Economics, Vol. 22(3). (SSCI)

[3] Han Liyan, Mou Hui and Zheng Chengli, 2004, On Issuance Mode for Municipal Bonds in China[A], the Seventh International Conference on Industrial Management[C], Japan, China Aviation Industry Press. (ISTP检索)

[4] Han Liyan, Chen Wenli, and Zhou Juan, The Generalization of λ-fuzzy Measures with Application to Options Pricing[A], The 2006 International Symposium on Econometric Theory and Application. (SCI, EI)

[5] 韩立岩、王晓萌：《中国上市公司并购的市场评价》，中国财政经济出版社，2006-12

[6] 韩立岩、汪培庄：《应用模糊数学》（修订版），首都经济贸易大学出版社，1998

[7] 韩立岩、王哲兵：我国实体经济资本配置效率研究，《经济研究》，2005-1：77-84

[8] 董峰、韩立岩：中国股市透明度提高对市场质量影响的实证分析，《经济研究》，2006-5：87-96

[9] 伍燕然、韩立岩：不完全理性、投资者情绪与封闭式基金之谜，《经济研究》，2007-3：117-129

[10] 韩立岩、陈庆勇：并购的频繁程度意味着什么——来自我国上市公司并购绩效的证据，《经济学季刊》，2007-4：1185-1200

[11] 韩立岩、孙海峰、李东辉：投资偏向分析：基于全球银行股票投资的实证研究，《金融研究》2008-8

[12] 李伟、韩立岩：外资银行进入对我国银行业市场竞争度的影响：基于Panzar-Rosse模型的实证研究，《金融研究》2008-5

[13] 李燕平、韩立岩：特许权价值、隐性保险与风险承担－中国银行业的经验分析，《金融研究》2008-1

[14] 韩立岩、李燕平：中国上市银行特许权价值与风险行为，《金融研究》，2006-12：82-91

[15] 韩立岩、陈文丽：贷款组合中违约传染的机理研究，《金融研究》，2006-7：143-150

[16] 韩立岩、谢朵：基于期权的贷款信托违约风险度量，《金融研究》，2005-3：109-119

[17] 韩立岩、郑承利、罗雯、杨哲彬：中国市政债券信用风险与发债规模研究，《金融研究》，2003-2：85-94

[18] 韩立岩、郑承利：基于模糊随机方法的公司违约风险预测研究，《金融研究》，2002-8：48-53

[19] 韩立岩、孙海峰、李东辉：投资偏向分析—基于全球银行股票投资的实证研究，《金融研究》（已接受）

[20] 闵丹、韩立岩：市场结构、行业周期与资本结构——基于战略公司财务理论的分析，《管理世界》，2008-2

[21] 韩立岩、伍燕然：投资者情绪与IPOs之谜----抑价或者溢价？，《管理世界》2007-3：51-61

[22] 牟晖、韩立岩、谢朵、陈之安：中国资本市场融资顺序新证：可转债发行公告效应研究，《管理世界》，2006-4：19-27

[23] 韩立岩、牟晖、王哲兵：市政债券的风险识别与控制策略，《管理世界》，2005-3：58-66

[24] 韩立岩、熊菲、蔡红艳：基于行业市盈率的资本配置评价研究，《管理世界》，2003-1：43-50

[25] 韩立岩、蔡红艳：我国资本配置效率及其与金融市场关系评价研究，《管理世界》，2002-1：65-70

[26] 赵莹、韩立岩：治理机制、特殊治理水平与财务报告的稳健性，《会计研究》，2007-11

[27] 王璐、韩立岩：中国产业层面的石油风险关联，《世界经济》，2007-11：64-72

[28] 韩立岩、李伟：外资银行进入与中国商业银行特许权价值，《世界经济》（已接受）

[29] 郑葵方、韩立岩、李东辉：中国小麦期货市场的套期保值功能及其与现货市场的信息传递关系，《金融学季刊》，2006-1：83-104

[30] 杨华蔚、韩立岩、李东辉：高风险一定有高回报吗？——基于中国证券市场特质波动率的实证研究，《中国金融评论》，Vol.1 No.2,2007

[31] 韩立岩、杨哲彬、郑承利：基于真实分布和期权评价的市政债券信用风险模型，《应用基础与工程科学学报》，2004年增刊：207-211。（EI检索）

[32] 蔡红艳、韩立岩：上市公司资产重组的行业分析，《经济学季刊》，2003-2：667-678

[33] 韩立岩、蔡红艳、郄冬：基于面板数据的中国资本配置效率研究，《经济学季刊》，2002-2：541-552

[34] 韩立岩、周娟：Knight不确定环境下的期权定价模型，《系统工程理论与实践》，2007-12：123-132。（EI检索）

[35] 周娟、韩立岩：基于外汇期货期权的隐含风险中性概率的复原与市场情绪，《系统工程理论与实践》。（2008即将刊出）

[36] 田耒、韩立岩：人均收入差距导向的投资策略《数量经济技术经济研究》，2007-4：134-144

[37] 李雪、韩立岩：资本资产定价理论的再认识——一个非均衡思考，《中国金融学》，2004年中国经济学年会特刊，2005-3：121-136

[38] 夏坤、韩立岩：中国证券市场中的概念股羊群行为分析，《中国金融学》，2007-2

[39] 郭文英、韩立岩：双寡头投资的资产定价模型，《管理评论》，2005-1：9-12+63

[40] 韩立岩，郑葵方，铜期货市场信息的国际传递，《管理评论》，2008-1：9-16

[41] 刘维妮、韩立岩：基于人工模拟市场的投资者理性仿真研究，《管理学报》，2007-4：414-420

[42] 蔡红艳、韩立岩：上市公司财务状况判定模型研究，《审计研究》，2003-1：62-64

[43] 韩立岩、郑君彦：沪市知情交易概率(PIN)特征与风险定价能力，《中国管理科学》，2008-1

[44] 韩立岩、牟晖、王颖：基于偏最小二乘回归的可转债定价模型及其实证研究，《中国管理科学》，2006年第4期

[45] 张华、韩立岩：基于Logit模型的中国预亏上市公司财务困境预测，《北航学报社会科学版》，2004-1：54-58

[46] 韩立岩、杨哲彬、郑承利：基于模糊期权的市政债券信用风险分析，《模糊系统与数学》，2004-4：233-237

[47] 郑承利、韩立岩：基于偏最小二乘回归的美式期权仿真定价方法，《应用概率统计》，2004-3：295-300

[48] 韩立岩、王逸峰：基于外汇期权方法的汇率预测研究，《山西财经大学学报》，2007-6：101-106

[49] 王刚、韩立岩：我国市政债券管理中的风险防范与控制研究，《财经研究》，2003- 7

[50] 王刚、韩立岩：基于信息熵和回归分析的信用风险评估研究，《运筹与管理》，2003-5